PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPD с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EPD с JEPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Enterprise Products Partners L.P. (EPD) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности EPD и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Enterprise Products Partners L.P. (EPD) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EPD и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
EPD
Enterprise Products Partners L.P.		18.66%9.45%28.00%17.71%18.32%21.40%9.71%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.46%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.61%

Доходность по периодам

С начала года, EPD показывает доходность 18.66%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.46%.

EPD

1 день
-1.08%
1 месяц
1.46%
С начала года
18.66%
6 месяцев
24.27%
1 год
17.16%
3 года*
21.39%
5 лет*
19.32%
10 лет*
12.14%

JEPI

1 день
0.27%
1 месяц
-4.29%
С начала года
0.46%
6 месяцев
3.19%
1 год
8.06%
3 года*
9.67%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Enterprise Products Partners L.P.

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с EPD:
EPD с MPLXEPD с ENBEPD с WESEPD с SCHDEPD с PAAEPD с VOOEPD с DVN
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

EPD vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPD
Ранг доходности на риск EPD: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPD: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPD: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPD: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPD: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPD: 6868
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPD c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enterprise Products Partners L.P. (EPD) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPDJEPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.61

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

0.95

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.16

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

0.79

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.20

3.83

-0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPD vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPD на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPD и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPDJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.61

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.14

0.76

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.04

-0.50

Корреляция

Корреляция между EPD и JEPI составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPD и JEPI

Дивидендная доходность EPD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что меньше доходности JEPI в 8.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPD
Enterprise Products Partners L.P.		5.81%6.74%6.63%7.51%7.79%8.20%9.09%6.23%6.97%6.29%5.88%5.90%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.46%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EPD и JEPI

Максимальная просадка EPD за все время составила -58.78%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPD и JEPI.

Загрузка...

Показатели просадок

EPDJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.78%

-13.71%

-45.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.98%

-10.28%

-4.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.06%

-13.71%

-4.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.71%

-4.53%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.17%

-2.07%

-8.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.45%

2.12%

+3.33%

Волатильность

Сравнение волатильности EPD и JEPI

Enterprise Products Partners L.P. (EPD) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что EPD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EPDJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

3.90%

+1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.95%

6.36%

+5.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.81%

13.24%

+5.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.08%

11.06%

+6.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.26%

10.88%

+13.38%