Сравнение EPD с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Enterprise Products Partners L.P. (EPD) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPD или JEPI.
Доходность
Сравнение доходности EPD и JEPI
Доходность по периодам
С начала года, EPD показывает доходность 26.90%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 14.44%.
EPD
26.90%
8.49%
12.85%
27.29%
12.96%
4.75%
JEPI
14.44%
-0.20%
7.19%
17.88%
N/A
N/A
Основные характеристики
| EPD | JEPI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.33 | 2.53 |
| Коэф-т Сортино | 3.38 | 3.52 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 5.00 | 4.62 |
| Коэф-т Мартина | 13.52 | 17.99 |
| Индекс Язвы | 2.03% | 0.99% |
| Дневная вол-ть | 11.75% | 7.05% |
| Макс. просадка | -58.78% | -13.71% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.35% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между EPD и JEPI составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EPD c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enterprise Products Partners L.P. (EPD) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPD и JEPI
Дивидендная доходность EPD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%, что меньше доходности JEPI в 7.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 6.69% | 7.51% | 7.79% | 8.20% | 9.09% | 6.24% | 6.98% | 6.29% | 5.88% | 5.90% | 3.96% | 4.07% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.15% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EPD и JEPI
Максимальная просадка EPD за все время составила -58.78%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPD и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EPD и JEPI
Enterprise Products Partners L.P. (EPD) имеет более высокую волатильность в 3.06% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что EPD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.