PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EPD с HRL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EPD с HRL

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Enterprise Products Partners L.P. (EPD) и Hormel Foods Corporation (HRL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPD или HRL.

Корреляция

Корреляция между EPD и HRL составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности EPD и HRL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Enterprise Products Partners L.P. (EPD) и Hormel Foods Corporation (HRL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,446.12%
1,113.28%
EPD
HRL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EPD:

0.87

HRL:

-0.52

Коэф-т Сортино

EPD:

1.22

HRL:

-0.57

Коэф-т Омега

EPD:

1.18

HRL:

0.93

Коэф-т Кальмара

EPD:

1.03

HRL:

-0.28

Коэф-т Мартина

EPD:

3.85

HRL:

-0.87

Индекс Язвы

EPD:

4.10%

HRL:

14.15%

Дневная вол-ть

EPD:

18.24%

HRL:

23.34%

Макс. просадка

EPD:

-58.78%

HRL:

-45.01%

Текущая просадка

EPD:

-8.77%

HRL:

-40.48%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EPD:

$67.79B

HRL:

$16.60B

EPS

EPD:

$2.69

HRL:

$1.38

Коэффициент P/E

EPD:

11.61

HRL:

21.52

Коэффициент PEG

EPD:

2.99

HRL:

3.18

Коэффициент P/S

EPD:

1.21

HRL:

1.39

Коэффициент P/B

EPD:

2.35

HRL:

2.03

Общая выручка (12 мес.)

EPD:

$41.37B

HRL:

$11.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

EPD:

$5.32B

HRL:

$1.99B

EBITDA (12 мес.)

EPD:

$7.30B

HRL:

$1.31B

Доходность по периодам

С начала года, EPD показывает доходность 1.14%, что значительно выше, чем у HRL с доходностью -3.48%. За последние 10 лет акции EPD превзошли акции HRL по среднегодовой доходности: 6.13% против 3.25% соответственно.

EPD

С начала года

1.14%

1 месяц

-8.39%

6 месяцев

11.18%

1 год

15.19%

5 лет

21.95%

10 лет

6.13%

HRL

С начала года

-3.48%

1 месяц

-1.23%

6 месяцев

-2.51%

1 год

-12.69%

5 лет

-6.60%

10 лет

3.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EPD и HRL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EPD
Ранг риск-скорректированной доходности EPD, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPD, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPD, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
HRL
Ранг риск-скорректированной доходности HRL, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HRL, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRL, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRL, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EPD c HRL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enterprise Products Partners L.P. (EPD) и Hormel Foods Corporation (HRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа EPD, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EPD: 0.87
HRL: -0.52
Коэффициент Сортино EPD, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EPD: 1.22
HRL: -0.57
Коэффициент Омега EPD, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EPD: 1.18
HRL: 0.93
Коэффициент Кальмара EPD, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EPD: 1.03
HRL: -0.28
Коэффициент Мартина EPD, с текущим значением в 3.85, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
EPD: 3.85
HRL: -0.87

Показатель коэффициента Шарпа EPD на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа HRL равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPD и HRL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.87
-0.52
EPD
HRL

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPD и HRL

Дивидендная доходность EPD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%, что больше доходности HRL в 3.86%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EPD
Enterprise Products Partners L.P.		6.73%6.63%7.51%7.79%8.20%9.09%6.23%6.97%6.29%5.88%5.90%3.96%
HRL
Hormel Foods Corporation		3.86%3.60%3.43%2.28%2.01%2.00%1.86%1.76%1.87%1.67%1.26%1.54%

Просадки

Сравнение просадок EPD и HRL

Максимальная просадка EPD за все время составила -58.78%, что больше максимальной просадки HRL в -45.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPD и HRL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.77%
-40.48%
EPD
HRL

Волатильность

Сравнение волатильности EPD и HRL

Enterprise Products Partners L.P. (EPD) имеет более высокую волатильность в 11.85% по сравнению с Hormel Foods Corporation (HRL) с волатильностью 7.71%. Это указывает на то, что EPD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.85%
7.71%
EPD
HRL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EPD и HRL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enterprise Products Partners L.P. и Hormel Foods Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию