Сравнение EPD с BHP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Enterprise Products Partners L.P. (EPD) и BHP Group (BHP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPD или BHP.
Доходность
Сравнение доходности EPD и BHP
Доходность по периодам
С начала года, EPD показывает доходность 26.90%, что значительно выше, чем у BHP с доходностью -19.99%. За последние 10 лет акции EPD уступали акциям BHP по среднегодовой доходности: 4.75% против 6.98% соответственно.
EPD
26.90%
8.49%
12.85%
27.29%
12.96%
4.75%
BHP
-19.99%
-9.24%
-13.28%
-10.27%
8.66%
6.98%
Фундаментальные показатели
| EPD | BHP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $66.02B | $136.38B |
| EPS | $2.66 | $3.11 |
| Цена/прибыль | 11.44 | 16.91 |
| PEG коэффициент | 3.02 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $56.51B | $55.53B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $7.05B | $19.00B |
| EBITDA (12 мес.) | $9.39B | $24.28B |
Основные характеристики
| EPD | BHP | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.33 | -0.39 |
| Коэф-т Сортино | 3.38 | -0.39 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 0.95 |
| Коэф-т Кальмара | 5.00 | -0.42 |
| Коэф-т Мартина | 13.52 | -0.70 |
| Индекс Язвы | 2.03% | 13.93% |
| Дневная вол-ть | 11.75% | 25.24% |
| Макс. просадка | -58.78% | -75.95% |
| Текущая просадка | 0.00% | -20.67% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между EPD и BHP составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EPD c BHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enterprise Products Partners L.P. (EPD) и BHP Group (BHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPD и BHP
Дивидендная доходность EPD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%, что больше доходности BHP в 5.63%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 6.69% | 7.51% | 7.79% | 8.20% | 9.09% | 6.24% | 6.98% | 6.29% | 5.88% | 5.90% | 3.96% | 4.07% |
BHP BHP Group | 5.63% | 4.98% | 10.27% | 9.98% | 3.67% | 8.59% | 4.89% | 3.61% | 1.68% | 9.32% | 5.11% | 3.40% |
Просадки
Сравнение просадок EPD и BHP
Максимальная просадка EPD за все время составила -58.78%, что меньше максимальной просадки BHP в -75.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPD и BHP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EPD и BHP
Текущая волатильность для Enterprise Products Partners L.P. (EPD) составляет 3.06%, в то время как у BHP Group (BHP) волатильность равна 7.61%. Это указывает на то, что EPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EPD и BHP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enterprise Products Partners L.P. и BHP Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности