PortfoliosLab logo
Сравнение EPD с BHP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между EPD и BHP составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности EPD и BHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Enterprise Products Partners L.P. (EPD) и BHP Group (BHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,400.00%2,600.00%2,800.00%3,000.00%3,200.00%3,400.00%3,600.00%3,800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,446.12%
2,940.11%
EPD
BHP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EPD:

0.87

BHP:

-0.47

Коэф-т Сортино

EPD:

1.22

BHP:

-0.50

Коэф-т Омега

EPD:

1.18

BHP:

0.94

Коэф-т Кальмара

EPD:

1.03

BHP:

-0.37

Коэф-т Мартина

EPD:

3.85

BHP:

-0.92

Индекс Язвы

EPD:

4.10%

BHP:

15.02%

Дневная вол-ть

EPD:

18.24%

BHP:

29.30%

Макс. просадка

EPD:

-58.78%

BHP:

-75.95%

Текущая просадка

EPD:

-8.77%

BHP:

-24.74%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EPD:

$67.79B

BHP:

$122.92B

EPS

EPD:

$2.69

BHP:

$4.48

Коэффициент P/E

EPD:

11.61

BHP:

10.76

Коэффициент PEG

EPD:

2.99

BHP:

0.00

Коэффициент P/S

EPD:

1.21

BHP:

2.28

Коэффициент P/B

EPD:

2.35

BHP:

2.69

Общая выручка (12 мес.)

EPD:

$41.37B

BHP:

$53.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

EPD:

$5.32B

BHP:

$31.03B

EBITDA (12 мес.)

EPD:

$7.30B

BHP:

$25.71B

Доходность по периодам

С начала года, EPD показывает доходность 1.14%, что значительно выше, чем у BHP с доходностью 0.72%. За последние 10 лет акции EPD уступали акциям BHP по среднегодовой доходности: 6.13% против 7.70% соответственно.


EPD

С начала года

1.14%

1 месяц

-8.39%

6 месяцев

11.18%

1 год

15.19%

5 лет

21.95%

10 лет

6.13%

BHP

С начала года

0.72%

1 месяц

-1.45%

6 месяцев

-12.86%

1 год

-10.38%

5 лет

13.99%

10 лет

7.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EPD и BHP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EPD
Ранг риск-скорректированной доходности EPD, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPD, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPD, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина

BHP
Ранг риск-скорректированной доходности BHP, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BHP, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHP, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHP, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHP, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHP, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EPD c BHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enterprise Products Partners L.P. (EPD) и BHP Group (BHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EPD, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EPD: 0.87
BHP: -0.47
Коэффициент Сортино EPD, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EPD: 1.22
BHP: -0.50
Коэффициент Омега EPD, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EPD: 1.18
BHP: 0.94
Коэффициент Кальмара EPD, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EPD: 1.03
BHP: -0.37
Коэффициент Мартина EPD, с текущим значением в 3.85, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
EPD: 3.85
BHP: -0.92

Показатель коэффициента Шарпа EPD на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа BHP равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPD и BHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.87
-0.47
EPD
BHP

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPD и BHP

Дивидендная доходность EPD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%, что больше доходности BHP в 5.14%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EPD
Enterprise Products Partners L.P.
6.73%6.63%7.51%7.79%8.20%9.09%6.23%6.97%6.29%5.88%5.90%3.96%
BHP
BHP Group
5.14%5.98%4.98%9.95%9.98%3.67%8.59%4.89%3.61%1.68%9.32%5.11%

Просадки

Сравнение просадок EPD и BHP

Максимальная просадка EPD за все время составила -58.78%, что меньше максимальной просадки BHP в -75.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPD и BHP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.77%
-24.74%
EPD
BHP

Волатильность

Сравнение волатильности EPD и BHP

Текущая волатильность для Enterprise Products Partners L.P. (EPD) составляет 11.85%, в то время как у BHP Group (BHP) волатильность равна 17.16%. Это указывает на то, что EPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.85%
17.16%
EPD
BHP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EPD и BHP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enterprise Products Partners L.P. и BHP Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию