Сравнение EPAM с NASDX

С начала года, EPAM показывает доходность -17.51%, что значительно ниже, чем у NASDX с доходностью 23.89%. За последние 10 лет акции EPAM превзошли акции NASDX по среднегодовой доходности: 17.17% против 15.04% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Корреляция между EPAM и NASDX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EPAM Systems, Inc. (EPAM) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EPAM на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа NASDX равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPAM и NASDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

EPAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NASDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.

Максимальная просадка EPAM за все время составила -76.27%, что меньше максимальной просадки NASDX в -81.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPAM и NASDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

EPAM Systems, Inc. (EPAM) имеет более высокую волатильность в 17.02% по сравнению с Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что EPAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.