Сравнение EPAM с NASDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EPAM Systems, Inc. (EPAM) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX).
NASDX - это пассивный фонд от Blackrock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPAM или NASDX.
Основные характеристики
| EPAM | NASDX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -19.90% | 4.38% |
| Дох-ть за 1 год | -12.80% | 35.27% |
| Дох-ть за 3 года | -19.70% | 8.79% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.09% | 18.08% |
| Дох-ть за 10 лет | 21.85% | 17.67% |
| Коэф-т Шарпа | -0.30 | 2.02 |
| Дневная вол-ть | 40.51% | 16.46% |
| Макс. просадка | -75.64% | -81.69% |
| Current Drawdown | -66.80% | -4.36% |
Корреляция
Корреляция между EPAM и NASDX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EPAM и NASDX
С начала года, EPAM показывает доходность -19.90%, что значительно ниже, чем у NASDX с доходностью 4.38%. За последние 10 лет акции EPAM превзошли акции NASDX по среднегодовой доходности: 21.85% против 17.67% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EPAM c NASDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EPAM Systems, Inc. (EPAM) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPAM и NASDX
EPAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NASDX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPAM EPAM Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | 7.24% | 7.53% | 3.75% | 2.40% | 1.28% | 7.09% | 2.47% | 1.65% | 0.75% | 0.85% | 1.02% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок EPAM и NASDX
Максимальная просадка EPAM за все время составила -75.64%, что меньше максимальной просадки NASDX в -81.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPAM и NASDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EPAM и NASDX
EPAM Systems, Inc. (EPAM) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что EPAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.