PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EOT с BYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EOT с BYM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EOT (Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust) and BYM (BlackRock Municipal Income Quality Trust) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EOT и BYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust (EOT) и BlackRock Municipal Income Quality Trust (BYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

EOT

1 день
0.30%
1 месяц
-0.42%
С начала года
1.87%
6 месяцев
4.20%
1 год
10.08%
3 года*
2.81%
5 лет*
-1.36%
10 лет*
1.64%

BYM

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EOT и BYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EOT
Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust		1.87%7.97%1.90%7.67%-22.32%11.41%-1.56%21.98%-12.85%14.10%
BYM
BlackRock Municipal Income Quality Trust		2.02%7.27%2.29%3.11%-23.42%7.62%12.74%17.64%-7.54%7.71%

Correlation

The correlation between EOT and BYM is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2009 г.

0.36

The correlation between EOT and BYM shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.43 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

EOT:

$1.69

BYM:

-$0.14

Коэффициент P/S

EOT:

10.05

BYM:

6.24

Общая выручка (12 мес.)

EOT:

$26.26M

BYM:

$45.89M

Валовая прибыль (12 мес.)

EOT:

$13.95M

BYM:

$41.83M

EBITDA (12 мес.)

EOT:

$39.10M

BYM:

$11.98M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust

BlackRock Municipal Income Quality Trust

Часто сравнивают с EOT:
EOT с FCBFXEOT с VTEBEOT с VWAHXEOT с KTFEOT с RMMEOT с NADEOT с NEA
Часто сравнивают с BYM:
BYM с BMYBYM с KTFBYM с RMMBYM с NADBYM с NEA

Доходность на риск

EOT vs. BYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EOT
Ранг доходности на риск EOT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EOT: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOT: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOT: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOT: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOT: 7373
Ранг коэф-та Мартина
BYM
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EOT c BYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust (EOT) и BlackRock Municipal Income Quality Trust (BYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EOTBYMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.39

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.43

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EOT vs. BYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EOTBYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

—

—

Просадки

Сравнение просадок EOT и BYM

Загрузка графика...

Показатели просадок

EOTBYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.25%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.30%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.51%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.25%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.57%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.73%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности EOT и BYM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EOTBYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.52%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.82%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.81%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.75%

—

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов EOT и BYM

Дивидендная доходность EOT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что больше доходности BYM в 4.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BYM
BlackRock Municipal Income Quality Trust		4.52%6.09%5.89%4.20%5.74%4.46%3.99%4.27%5.23%5.33%5.84%5.77%
EOT
Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust		4.85%4.85%4.77%4.43%4.56%3.44%3.80%4.73%6.13%5.12%5.97%4.83%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EOT и BYM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust и BlackRock Municipal Income Quality Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00M4.00M6.00M8.00M10.00M12.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJuly
5.37M
11.76M
(EOT) Общая выручка
(BYM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

EOT and BYM have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EOT и BYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор