Сравнение EOS.AX с DRO.AX
EOS.AX (Electro Optic Systems Holdings Limited) and DRO.AX (DroneShield Limited) are both stocks. EOS.AX operates in Aerospace & Defense (Industrials), while DRO.AX operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 5 years, EOS.AX returned 19.73%/yr vs 77.08%/yr for DRO.AX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EOS.AX и DRO.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EOS.AX показывает доходность 14.41%, что значительно выше, чем у DRO.AX с доходностью -3.90%.
EOS.AX
- 1 день
- -9.24%
- 1 месяц
- 8.32%
- С начала года
- 14.41%
- 6 месяцев
- 142.15%
- 1 год
- 404.67%
- 3 года*
- 134.27%
- 5 лет*
- 19.73%
- 10 лет*
- 18.37%
DRO.AX
- 1 день
- -3.58%
- 1 месяц
- -22.51%
- С начала года
- -3.90%
- 6 месяцев
- 55.38%
- 1 год
- 81.60%
- 3 года*
- 127.92%
- 5 лет*
- 77.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EOS.AX и DRO.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOS.AX Electro Optic Systems Holdings Limited | 14.41% | 628.96% | 24.52% | 114.43% | -79.27% | -60.41% | -20.35% | 202.86% | 0.00% | 41.62% |
DRO.AX DroneShield Limited | -3.90% | 302.61% | 106.76% | 68.18% | 25.71% | 2.94% | -38.18% | 44.74% | -0.00% | -32.14% |
Correlation
The correlation between EOS.AX and DRO.AX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2016 г. | 0.19 |
Over the past year, EOS.AX and DRO.AX have become more correlated (0.51) than their long-term average of 0.19, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EOS.AX vs. DRO.AX — Ранг доходности на риск
EOS.AX
DRO.AX
Сравнение EOS.AX c DRO.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Electro Optic Systems Holdings Limited (EOS.AX) и DroneShield Limited (DRO.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EOS.AX | DRO.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.21 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.26 | 1.18 | +6.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.96 | 2.17 | +13.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EOS.AX | DRO.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.84 | 0.79 | +3.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.89 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.29 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок EOS.AX и DRO.AX
Максимальная просадка EOS.AX за все время составила -97.82%, что больше максимальной просадки DRO.AX в -82.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOS.AX и DRO.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EOS.AX | DRO.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.82% | -82.63% | -15.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.47% | -74.02% | +16.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.47% | -77.31% | +19.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.79% | -77.31% | -13.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.91% | -55.15% | +43.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.88% | -50.39% | -12.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.27% | 40.27% | -14.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности EOS.AX и DRO.AX
Electro Optic Systems Holdings Limited (EOS.AX) имеет более высокую волатильность в 27.97% по сравнению с DroneShield Limited (DRO.AX) с волатильностью 20.44%. Это указывает на то, что EOS.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRO.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EOS.AX | DRO.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.97% | 20.44% | +7.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 74.70% | 71.49% | +3.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 108.75% | 111.08% | -2.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.93% | 86.26% | -3.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.70% | 89.38% | -18.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EOS.AX и DRO.AX
Ни EOS.AX, ни DRO.AX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EOS.AX и DRO.AX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Electro Optic Systems Holdings Limited и DroneShield Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EOS.AX and DRO.AX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EOS.AX и DRO.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор