PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ENTG с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ENTG и VOO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение ENTG с VOO

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Entegris, Inc. (ENTG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ENTG или VOO.

Доходность

Сравнение доходности ENTG и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Entegris, Inc. (ENTG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ENTG:

-0.84

VOO:

0.74

Коэф-т Сортино

ENTG:

-1.22

VOO:

1.04

Коэф-т Омега

ENTG:

0.85

VOO:

1.15

Коэф-т Кальмара

ENTG:

-0.81

VOO:

0.68

Коэф-т Мартина

ENTG:

-1.55

VOO:

2.58

Индекс Язвы

ENTG:

30.56%

VOO:

4.93%

Дневная вол-ть

ENTG:

56.16%

VOO:

19.54%

Макс. просадка

ENTG:

-97.21%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

ENTG:

-54.95%

VOO:

-3.55%

Доходность по периодам

С начала года, ENTG показывает доходность -30.45%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 0.90%. За последние 10 лет акции ENTG превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 17.61% против 12.81% соответственно.

ENTG

С начала года

-30.45%

1 месяц

-13.12%

6 месяцев

-34.77%

1 год

-46.97%

3 года

-14.40%

5 лет

3.19%

10 лет

17.61%

VOO

С начала года

0.90%

1 месяц

6.28%

6 месяцев

-1.46%

1 год

14.27%

3 года

14.31%

5 лет

15.89%

10 лет

12.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Entegris, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ENTG и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ENTG
Ранг риск-скорректированной доходности ENTG, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ENTG, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENTG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENTG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENTG, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENTG, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ENTG c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Entegris, Inc. (ENTG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ENTG на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENTG и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENTG и VOO

Дивидендная доходность ENTG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности VOO в 1.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ENTG
Entegris, Inc.		0.58%0.40%0.33%0.61%0.23%0.33%0.60%1.00%0.23%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.29%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок ENTG и VOO

Максимальная просадка ENTG за все время составила -97.21%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENTG и VOO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ENTG и VOO

Entegris, Inc. (ENTG) имеет более высокую волатильность в 15.34% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что ENTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...