Сравнение ENTG с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Entegris, Inc. (ENTG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ENTG или VOO.
Основные характеристики
| ENTG | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.02% | 5.98% |
| Дох-ть за 1 год | 78.19% | 22.69% |
| Дох-ть за 3 года | 6.08% | 8.02% |
| Дох-ть за 5 лет | 27.13% | 13.41% |
| Дох-ть за 10 лет | 28.51% | 12.42% |
| Коэф-т Шарпа | 1.93 | 1.93 |
| Дневная вол-ть | 40.58% | 11.69% |
| Макс. просадка | -97.21% | -33.99% |
| Current Drawdown | -13.30% | -4.14% |
Корреляция
Корреляция между ENTG и VOO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ENTG и VOO
С начала года, ENTG показывает доходность 11.02%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 5.98%. За последние 10 лет акции ENTG превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 28.51% против 12.42% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ENTG c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Entegris, Inc. (ENTG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENTG и VOO
Дивидендная доходность ENTG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности VOO в 1.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENTG Entegris, Inc. | 0.30% | 0.33% | 0.61% | 0.23% | 0.33% | 0.60% | 1.00% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.39% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок ENTG и VOO
Максимальная просадка ENTG за все время составила -97.21%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENTG и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ENTG и VOO
Entegris, Inc. (ENTG) имеет более высокую волатильность в 10.71% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что ENTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.