Сравнение ENTG с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Entegris, Inc. (ENTG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ENTG или VOO.
Доходность
Сравнение доходности ENTG и VOO
Доходность по периодам
С начала года, ENTG показывает доходность -11.88%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.16%. За последние 10 лет акции ENTG превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 23.26% против 13.18% соответственно.
ENTG
-11.88%
2.09%
-17.86%
2.32%
18.28%
23.26%
VOO
26.16%
1.77%
13.62%
32.33%
15.68%
13.18%
Основные характеристики
| ENTG | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.08 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 0.39 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 1.05 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 0.09 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | 0.19 | 17.65 |
| Индекс Язвы | 16.07% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 40.48% | 12.19% |
| Макс. просадка | -97.21% | -33.99% |
| Текущая просадка | -31.18% | -0.86% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ENTG и VOO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ENTG c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Entegris, Inc. (ENTG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENTG и VOO
Дивидендная доходность ENTG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENTG Entegris, Inc. | 0.38% | 0.33% | 0.61% | 0.23% | 0.33% | 0.60% | 1.00% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок ENTG и VOO
Максимальная просадка ENTG за все время составила -97.21%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENTG и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ENTG и VOO
Entegris, Inc. (ENTG) имеет более высокую волатильность в 12.27% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что ENTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.