Сравнение ENSG с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Ensign Group, Inc. (ENSG) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ENSG или VTI.
Доходность
Сравнение доходности ENSG и VTI
Доходность по периодам
С начала года, ENSG показывает доходность 28.06%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 23.63%. За последние 10 лет акции ENSG превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 23.47% против 12.59% соответственно.
ENSG
28.06%
-3.33%
19.89%
33.87%
28.62%
23.47%
VTI
23.63%
0.87%
11.41%
32.34%
14.66%
12.59%
Основные характеристики
| ENSG | VTI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.68 | 2.58 |
| Коэф-т Сортино | 2.36 | 3.45 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 4.14 | 3.76 |
| Коэф-т Мартина | 10.31 | 16.56 |
| Индекс Язвы | 3.56% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 21.88% | 12.51% |
| Макс. просадка | -55.57% | -55.45% |
| Текущая просадка | -8.55% | -2.43% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ENSG и VTI составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ENSG c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Ensign Group, Inc. (ENSG) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENSG и VTI
Дивидендная доходность ENSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности VTI в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENSG The Ensign Group, Inc. | 0.17% | 0.21% | 0.24% | 0.25% | 0.28% | 0.40% | 0.47% | 0.78% | 0.73% | 0.97% | 0.57% | 0.60% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.29% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок ENSG и VTI
Максимальная просадка ENSG за все время составила -55.57%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENSG и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ENSG и VTI
The Ensign Group, Inc. (ENSG) имеет более высокую волатильность в 10.20% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что ENSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.