Сравнение ENPH с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Enphase Energy, Inc. (ENPH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ENPH или VOO.
Основные характеристики
| ENPH | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -12.91% | 9.03% |
| Дох-ть за 1 год | -27.92% | 27.17% |
| Дох-ть за 3 года | -2.19% | 8.64% |
| Дох-ть за 5 лет | 52.70% | 14.35% |
| Дох-ть за 10 лет | 30.60% | 12.75% |
| Коэф-т Шарпа | -0.44 | 2.52 |
| Дневная вол-ть | 58.86% | 11.60% |
| Макс. просадка | -95.97% | -33.99% |
| Current Drawdown | -65.75% | -1.38% |
Корреляция
Корреляция между ENPH и VOO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ENPH и VOO
С начала года, ENPH показывает доходность -12.91%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 9.03%. За последние 10 лет акции ENPH превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 30.60% против 12.75% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ENPH c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enphase Energy, Inc. (ENPH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENPH и VOO
ENPH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENPH Enphase Energy, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.35% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок ENPH и VOO
Максимальная просадка ENPH за все время составила -95.97%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENPH и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ENPH и VOO
Enphase Energy, Inc. (ENPH) имеет более высокую волатильность в 16.33% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что ENPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.