PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENOA.DE с EMWE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENOA.DE с EMWE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ENOA.DE (BNP Paribas Easy MSCI North America ESG Filtered Min TE UCITS ETF) and EMWE.DE (BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc) are both exchange-traded funds - ENOA.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI North America ESG Filtered Min TE, while EMWE.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped. Both are passively managed. Over the past 5 years, ENOA.DE returned 13.15%/yr vs 8.57%/yr for EMWE.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ENOA.DE charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for EMWE.DE.

Доходность

Сравнение доходности ENOA.DE и EMWE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy MSCI North America ESG Filtered Min TE UCITS ETF (ENOA.DE) и BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc (EMWE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENOA.DE показывает доходность 11.11%, что значительно выше, чем у EMWE.DE с доходностью 9.24%.

ENOA.DE

1 день
-0.05%
1 месяц
4.58%
С начала года
11.11%
6 месяцев
10.37%
1 год
24.56%
3 года*
17.84%
5 лет*
13.15%
10 лет*
—

EMWE.DE

1 день
0.48%
1 месяц
4.25%
С начала года
9.24%
6 месяцев
9.11%
1 год
14.14%
3 года*
10.15%
5 лет*
8.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENOA.DE и EMWE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENOA.DE
BNP Paribas Easy MSCI North America ESG Filtered Min TE UCITS ETF		11.11%3.55%30.16%20.47%-15.59%38.32%9.00%34.01%-95.57%5.89%
EMWE.DE
BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc		9.24%0.19%15.43%14.90%-16.11%38.30%11.27%31.39%-5.44%4.98%

Correlation

The correlation between ENOA.DE and EMWE.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2017 г.

0.91

The correlation between ENOA.DE and EMWE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy MSCI North America ESG Filtered Min TE UCITS ETF

BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc

Часто сравнивают с ENOA.DE:
ENOA.DE с ESEE.DEENOA.DE с ASRD.DEENOA.DE с ASRM.DEENOA.DE с ASRE.DEENOA.DE с EMEC.DEENOA.DE с ESEA.DEENOA.DE с H412.DE
Часто сравнивают с EMWE.DE:
EMWE.DE с EDMW.DEEMWE.DE с IUSQ.DEEMWE.DE с WELK.DEEMWE.DE с VVSM.DEEMWE.DE с SPYEMWE.DE с URTHEMWE.DE с VOO

Доходность на риск

ENOA.DE vs. EMWE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENOA.DE
Ранг доходности на риск ENOA.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENOA.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENOA.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENOA.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENOA.DE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENOA.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
EMWE.DE
Ранг доходности на риск EMWE.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMWE.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMWE.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMWE.DE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMWE.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMWE.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENOA.DE c EMWE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy MSCI North America ESG Filtered Min TE UCITS ETF (ENOA.DE) и BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc (EMWE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENOA.DEEMWE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
1.19

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
1.72

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.22

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

1.69

+1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.09

6.10

+4.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENOA.DE vs. EMWE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENOA.DE на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа EMWE.DE равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENOA.DE и EMWE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENOA.DEEMWE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

1.19

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.59

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.48

0.70

-1.17

Просадки

Сравнение просадок ENOA.DE и EMWE.DE

Максимальная просадка ENOA.DE за все время составила -96.01%, что больше максимальной просадки EMWE.DE в -31.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENOA.DE и EMWE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENOA.DEEMWE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.01%

-31.05%

-64.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.70%

-8.26%

+0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.02%

-20.00%

-4.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.02%

-20.79%

-3.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.22%

0.00%

-87.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.96%

-5.28%

-70.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

2.29%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ENOA.DE и EMWE.DE

Текущая волатильность для BNP Paribas Easy MSCI North America ESG Filtered Min TE UCITS ETF (ENOA.DE) составляет 2.73%, в то время как у BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc (EMWE.DE) волатильность равна 2.93%. Это указывает на то, что ENOA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMWE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENOA.DEEMWE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

2.93%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.75%

8.57%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.82%

11.74%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.40%

14.46%

+0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.63%

15.52%

+20.11%

Сравнение комиссий ENOA.DE и EMWE.DE

ENOA.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EMWE.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENOA.DE и EMWE.DE

Ни ENOA.DE, ни EMWE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ENOA.DE and EMWE.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ENOA.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ENOA.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for EMWE.DE.

ENOA.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while EMWE.DE is Global Equities. ENOA.DE tracks MSCI North America ESG Filtered Min TE, while EMWE.DE tracks MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped. Their fees differ too: 0.15% for ENOA.DE and 0.25% for EMWE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENOA.DE и EMWE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор