Сравнение ENI.MI с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eni S.p.A. (ENI.MI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ENI.MI или VOO.
Основные характеристики
| ENI.MI | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -4.59% | 27.15% |
| Дох-ть за 1 год | -0.43% | 39.90% |
| Дох-ть за 3 года | 9.69% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.03% | 16.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.35% | 13.43% |
| Коэф-т Шарпа | -0.13 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | -0.06 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 0.99 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | -0.19 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | -0.36 | 21.00 |
| Индекс Язвы | 6.52% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 17.56% | 12.34% |
| Макс. просадка | -59.77% | -33.99% |
| Текущая просадка | -8.45% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между ENI.MI и VOO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ENI.MI и VOO
С начала года, ENI.MI показывает доходность -4.59%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.15%. За последние 10 лет акции ENI.MI уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.35% против 13.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ENI.MI c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eni S.p.A. (ENI.MI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENI.MI и VOO
Дивидендная доходность ENI.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.82%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENI.MI Eni S.p.A. | 6.82% | 5.93% | 6.55% | 5.48% | 6.43% | 6.07% | 5.96% | 5.80% | 5.17% | 6.96% | 7.65% | 6.23% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок ENI.MI и VOO
Максимальная просадка ENI.MI за все время составила -59.77%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENI.MI и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ENI.MI и VOO
Eni S.p.A. (ENI.MI) имеет более высокую волатильность в 5.50% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что ENI.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.