Сравнение ENI.MI с IUSQ.DE
ENI.MI (Eni S.p.A.) is a stock, while IUSQ.DE (iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)) is Global Equities fund tracking the MSCI All Country World (ACWI). Over the past 10 years, ENI.MI returned 12.61%/yr vs 12.55%/yr for IUSQ.DE. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENI.MI и IUSQ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENI.MI показывает доходность 47.16%, что значительно выше, чем у IUSQ.DE с доходностью 11.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ENI.MI имеют среднегодовую доходность 12.61%, а акции IUSQ.DE немного отстают с 12.55%.
ENI.MI
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 47.16%
- 6 месяцев
- 49.00%
- 1 год
- 75.52%
- 3 года*
- 29.49%
- 5 лет*
- 25.09%
- 10 лет*
- 12.61%
IUSQ.DE
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 11.73%
- 6 месяцев
- 13.44%
- 1 год
- 26.48%
- 3 года*
- 17.12%
- 5 лет*
- 12.02%
- 10 лет*
- 12.55%
Сравнение доходности по годам ENI.MI и IUSQ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENI.MI Eni S.p.A. | 47.16% | 32.29% | -8.74% | 23.38% | 16.23% | 52.33% | -33.91% | 6.74% | 4.80% | -5.53% |
IUSQ.DE iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 11.73% | 9.02% | 24.53% | 18.57% | -13.58% | 29.13% | 4.94% | 30.14% | -5.97% | 9.14% |
Correlation
The correlation between ENI.MI and IUSQ.DE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г. | 0.46 |
The correlation between ENI.MI and IUSQ.DE shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENI.MI vs. IUSQ.DE — Ранг доходности на риск
ENI.MI
IUSQ.DE
Сравнение ENI.MI c IUSQ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eni S.p.A. (ENI.MI) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENI.MI | IUSQ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.41 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.15 | 3.97 | +2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.16 | 16.29 | +7.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENI.MI и IUSQ.DE
Максимальная просадка ENI.MI за все время составила -59.75%, что больше максимальной просадки IUSQ.DE в -33.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENI.MI и IUSQ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENI.MI | IUSQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.75% | -33.60% | -26.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.58% | -6.48% | -6.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.53% | -21.25% | -2.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.26% | -21.25% | -5.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.75% | -33.60% | -26.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.63% | -1.37% | -4.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.90% | -4.18% | -12.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 1.58% | +1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENI.MI и IUSQ.DE
Eni S.p.A. (ENI.MI) имеет более высокую волатильность в 7.00% по сравнению с iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что ENI.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENI.MI | IUSQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.00% | 3.41% | +3.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.94% | 8.53% | +12.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.18% | 11.69% | +11.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.60% | 13.97% | +9.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.35% | 15.03% | +11.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENI.MI и IUSQ.DE
Дивидендная доходность ENI.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, тогда как IUSQ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENI.MI Eni S.p.A. | 4.52% | 6.32% | 7.41% | 5.93% | 6.55% | 5.48% | 6.43% | 6.06% | 5.96% | 5.80% | 5.17% | 6.96% |
IUSQ.DE iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ENI.MI and IUSQ.DE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ENI.MI и IUSQ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор