Сравнение ENI.MI с ISLN.L
ENI.MI (Eni S.p.A.) is a stock, while ISLN.L (iShares Physical Silver ETC) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Over the past 10 years, ENI.MI returned 12.61%/yr vs 13.90%/yr for ISLN.L. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENI.MI и ISLN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ENI.MI торгуется в EUR, в то время как ISLN.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISLN.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ENI.MI показывает доходность 47.16%, что значительно выше, чем у ISLN.L с доходностью -4.13%. За последние 10 лет акции ENI.MI уступали акциям ISLN.L по среднегодовой доходности: 12.61% против 13.90% соответственно.
ENI.MI
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 47.16%
- 6 месяцев
- 49.00%
- 1 год
- 75.52%
- 3 года*
- 29.49%
- 5 лет*
- 25.09%
- 10 лет*
- 12.61%
ISLN.L
- 1 день
- 5.88%
- 1 месяц
- -19.88%
- С начала года
- -4.13%
- 6 месяцев
- 11.52%
- 1 год
- 86.09%
- 3 года*
- 38.14%
- 5 лет*
- 20.15%
- 10 лет*
- 13.90%
Сравнение доходности по годам ENI.MI и ISLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENI.MI Eni S.p.A. | 47.16% | 32.29% | -8.74% | 23.38% | 16.23% | 52.33% | -33.91% | 6.74% | 4.80% | -5.53% |
ISLN.L iShares Physical Silver ETC | -4.13% | 118.24% | 29.09% | -3.73% | 9.80% | -6.33% | 33.83% | 18.99% | -4.48% | -9.08% |
Correlation
The correlation between ENI.MI and ISLN.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2011 г. | 0.12 |
The correlation between ENI.MI and ISLN.L shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.15 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENI.MI vs. ISLN.L — Ранг доходности на риск
ENI.MI
ISLN.L
Сравнение ENI.MI c ISLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eni S.p.A. (ENI.MI) и iShares Physical Silver ETC (ISLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENI.MI | ISLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.29 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.15 | 2.05 | +4.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.16 | 4.60 | +19.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENI.MI и ISLN.L
Максимальная просадка ENI.MI за все время составила -59.75%, что меньше максимальной просадки ISLN.L в -68.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENI.MI и ISLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENI.MI | ISLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.75% | -68.32% | +8.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.58% | -42.05% | +29.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.53% | -42.05% | +18.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.26% | -42.05% | +15.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.75% | -42.05% | -17.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.63% | -38.64% | +33.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.90% | -42.65% | +25.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 18.75% | -15.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENI.MI и ISLN.L
Текущая волатильность для Eni S.p.A. (ENI.MI) составляет 7.00%, в то время как у iShares Physical Silver ETC (ISLN.L) волатильность равна 15.17%. Это указывает на то, что ENI.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENI.MI | ISLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.00% | 15.17% | -8.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.94% | 53.64% | -32.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.18% | 56.54% | -33.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.60% | 34.50% | -10.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.35% | 29.99% | -3.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENI.MI и ISLN.L
Дивидендная доходность ENI.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, тогда как ISLN.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENI.MI Eni S.p.A. | 4.52% | 6.32% | 7.41% | 5.93% | 6.55% | 5.48% | 6.43% | 6.06% | 5.96% | 5.80% | 5.17% | 6.96% |
ISLN.L iShares Physical Silver ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ENI.MI and ISLN.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ENI.MI и ISLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор