Сравнение ENI.MI с ENGI.PA
ENI.MI (Eni S.p.A.) and ENGI.PA (ENGIE SA) are both stocks. ENI.MI operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while ENGI.PA operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, ENI.MI returned 12.61%/yr vs 14.08%/yr for ENGI.PA. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENI.MI и ENGI.PA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENI.MI показывает доходность 47.16%, что значительно выше, чем у ENGI.PA с доходностью 28.95%. За последние 10 лет акции ENI.MI уступали акциям ENGI.PA по среднегодовой доходности: 12.61% против 14.08% соответственно.
ENI.MI
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 47.16%
- 6 месяцев
- 49.00%
- 1 год
- 75.52%
- 3 года*
- 29.49%
- 5 лет*
- 25.09%
- 10 лет*
- 12.61%
ENGI.PA
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 28.95%
- 6 месяцев
- 33.17%
- 1 год
- 45.36%
- 3 года*
- 34.44%
- 5 лет*
- 27.00%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение доходности по годам ENI.MI и ENGI.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENI.MI Eni S.p.A. | 47.16% | 32.29% | -8.74% | 23.38% | 16.23% | 52.33% | -33.91% | 6.74% | 4.80% | -5.53% |
ENGI.PA ENGIE SA | 28.95% | 58.96% | 5.44% | 30.78% | 10.71% | 8.28% | -13.06% | 18.15% | -7.81% | 25.78% |
Correlation
The correlation between ENI.MI and ENGI.PA is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2006 г. | 0.48 |
Over the past year, the correlation between ENI.MI and ENGI.PA has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENI.MI vs. ENGI.PA — Ранг доходности на риск
ENI.MI
ENGI.PA
Сравнение ENI.MI c ENGI.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eni S.p.A. (ENI.MI) и ENGIE SA (ENGI.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENI.MI | ENGI.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.41 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.15 | 3.50 | +2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.16 | 9.32 | +14.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENI.MI и ENGI.PA
Максимальная просадка ENI.MI за все время составила -59.75%, примерно равная максимальной просадке ENGI.PA в -60.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENI.MI и ENGI.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENI.MI | ENGI.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.75% | -60.64% | +0.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.58% | -13.29% | +0.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.53% | -16.76% | -6.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.26% | -30.68% | +4.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.75% | -47.75% | -12.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.63% | -2.14% | -3.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.90% | -32.61% | +15.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 5.02% | -1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENI.MI и ENGI.PA
Eni S.p.A. (ENI.MI) имеет более высокую волатильность в 7.00% по сравнению с ENGIE SA (ENGI.PA) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что ENI.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENGI.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENI.MI | ENGI.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.00% | 5.09% | +1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.94% | 17.07% | +3.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.18% | 20.46% | +2.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.60% | 21.30% | +2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.35% | 23.30% | +3.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENI.MI и ENGI.PA
Дивидендная доходность ENI.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что меньше доходности ENGI.PA в 4.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENGI.PA ENGIE SA | 4.91% | 6.60% | 9.34% | 8.79% | 6.35% | 4.07% | 0.00% | 2.57% | 5.75% | 5.93% | 8.25% | 6.12% |
ENI.MI Eni S.p.A. | 4.52% | 6.32% | 7.41% | 5.93% | 6.55% | 5.48% | 6.43% | 6.06% | 5.96% | 5.80% | 5.17% | 6.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENI.MI и ENGI.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eni S.p.A. и ENGIE SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ENI.MI and ENGI.PA have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ENI.MI и ENGI.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор