Сравнение ENI.MI с DTE.DE
ENI.MI (Eni S.p.A.) and DTE.DE (Deutsche Telekom AG) are both stocks. ENI.MI operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while DTE.DE operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, ENI.MI returned 12.61%/yr vs 11.03%/yr for DTE.DE. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENI.MI и DTE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENI.MI показывает доходность 47.16%, что значительно выше, чем у DTE.DE с доходностью 5.71%. За последние 10 лет акции ENI.MI превзошли акции DTE.DE по среднегодовой доходности: 12.61% против 11.03% соответственно.
ENI.MI
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 47.16%
- 6 месяцев
- 49.00%
- 1 год
- 75.52%
- 3 года*
- 29.49%
- 5 лет*
- 25.09%
- 10 лет*
- 12.61%
DTE.DE
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- 1.80%
- С начала года
- 5.71%
- 6 месяцев
- 9.14%
- 1 год
- -4.85%
- 3 года*
- 18.13%
- 5 лет*
- 13.39%
- 10 лет*
- 11.03%
Сравнение доходности по годам ENI.MI и DTE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENI.MI Eni S.p.A. | 47.16% | 32.29% | -8.74% | 23.38% | 16.23% | 52.33% | -33.91% | 6.74% | 4.80% | -5.53% |
DTE.DE Deutsche Telekom AG | 5.71% | -1.45% | 37.51% | 20.34% | 18.68% | 12.88% | 6.85% | 2.95% | 4.96% | -6.37% |
Correlation
The correlation between ENI.MI and DTE.DE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2006 г. | 0.42 |
The correlation between ENI.MI and DTE.DE shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENI.MI vs. DTE.DE — Ранг доходности на риск
ENI.MI
DTE.DE
Сравнение ENI.MI c DTE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eni S.p.A. (ENI.MI) и Deutsche Telekom AG (DTE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENI.MI | DTE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 0.98 | +0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.15 | -0.31 | +6.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.16 | -0.56 | +24.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENI.MI и DTE.DE
Максимальная просадка ENI.MI за все время составила -59.75%, что больше максимальной просадки DTE.DE в -40.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENI.MI и DTE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENI.MI | DTE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.75% | -40.59% | -19.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.58% | -18.96% | +6.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.53% | -24.46% | +0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.26% | -24.46% | -1.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.75% | -34.88% | -24.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.63% | -16.05% | +10.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.90% | -11.71% | -5.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 10.45% | -7.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENI.MI и DTE.DE
Текущая волатильность для Eni S.p.A. (ENI.MI) составляет 7.00%, в то время как у Deutsche Telekom AG (DTE.DE) волатильность равна 7.81%. Это указывает на то, что ENI.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENI.MI | DTE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.00% | 7.81% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.94% | 19.63% | +1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.18% | 24.31% | -1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.60% | 20.03% | +3.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.35% | 19.54% | +6.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENI.MI и DTE.DE
Дивидендная доходность ENI.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности DTE.DE в 3.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTE.DE Deutsche Telekom AG | 3.53% | 3.25% | 2.67% | 3.22% | 3.43% | 3.68% | 4.01% | 4.80% | 4.39% | 4.05% | 3.36% | 3.00% |
ENI.MI Eni S.p.A. | 4.52% | 6.32% | 7.41% | 5.93% | 6.55% | 5.48% | 6.43% | 6.06% | 5.96% | 5.80% | 5.17% | 6.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENI.MI и DTE.DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eni S.p.A. и Deutsche Telekom AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ENI.MI and DTE.DE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ENI.MI и DTE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор