Сравнение ENI.MI с CSPX.L
ENI.MI (Eni S.p.A.) is a stock, while CSPX.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, ENI.MI returned 12.61%/yr vs 14.87%/yr for CSPX.L. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENI.MI и CSPX.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ENI.MI торгуется в EUR, в то время как CSPX.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSPX.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ENI.MI показывает доходность 47.16%, что значительно выше, чем у CSPX.L с доходностью 10.06%. За последние 10 лет акции ENI.MI уступали акциям CSPX.L по среднегодовой доходности: 12.61% против 14.87% соответственно.
ENI.MI
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 47.16%
- 6 месяцев
- 49.00%
- 1 год
- 75.52%
- 3 года*
- 29.49%
- 5 лет*
- 25.09%
- 10 лет*
- 12.61%
CSPX.L
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 10.06%
- 6 месяцев
- 11.30%
- 1 год
- 24.68%
- 3 года*
- 17.98%
- 5 лет*
- 14.27%
- 10 лет*
- 14.87%
Сравнение доходности по годам ENI.MI и CSPX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENI.MI Eni S.p.A. | 47.16% | 32.29% | -8.74% | 23.38% | 16.23% | 52.33% | -33.91% | 6.74% | 4.80% | -5.53% |
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 10.06% | 3.52% | 33.52% | 22.94% | -13.69% | 39.03% | 7.93% | 33.50% | -1.02% | 6.66% |
Correlation
The correlation between ENI.MI and CSPX.L is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2010 г. | 0.35 |
The correlation between ENI.MI and CSPX.L shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENI.MI vs. CSPX.L — Ранг доходности на риск
ENI.MI
CSPX.L
Сравнение ENI.MI c CSPX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eni S.p.A. (ENI.MI) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENI.MI | CSPX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.36 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.15 | 3.47 | +2.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.16 | 11.77 | +12.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENI.MI и CSPX.L
Максимальная просадка ENI.MI за все время составила -59.75%, что больше максимальной просадки CSPX.L в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENI.MI и CSPX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENI.MI | CSPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.75% | -33.40% | -26.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.58% | -7.09% | -5.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.53% | -22.56% | -0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.26% | -22.56% | -3.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.75% | -33.40% | -26.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.63% | -1.74% | -3.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.90% | -4.11% | -12.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 2.09% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENI.MI и CSPX.L
Eni S.p.A. (ENI.MI) имеет более высокую волатильность в 7.00% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что ENI.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSPX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENI.MI | CSPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.00% | 4.02% | +2.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.94% | 9.09% | +11.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.18% | 12.75% | +10.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.60% | 16.00% | +7.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.35% | 16.64% | +9.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENI.MI и CSPX.L
Дивидендная доходность ENI.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, тогда как CSPX.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ENI.MI Eni S.p.A. | 4.52% | 6.32% | 7.41% | 5.93% | 6.55% | 5.48% | 6.43% | 6.06% | 5.96% | 5.80% | 5.17% | 6.96% |
Часто задаваемые вопросы
ENI.MI and CSPX.L have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ENI.MI и CSPX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор