PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENGY.L с VWRL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENGY.L с VWRL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ENGY.L (SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF) and VWRL.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing) are both exchange-traded funds - ENGY.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while VWRL.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ENGY.L returned 11.39%/yr vs 12.41%/yr for VWRL.L. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. ENGY.L charges 0.18%/yr vs 0.19%/yr for VWRL.L.

Доходность

Сравнение доходности ENGY.L и VWRL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGY.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ENGY.L торгуется в EUR, в то время как VWRL.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRL.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ENGY.L показывает доходность 34.70%, что значительно выше, чем у VWRL.L с доходностью 12.89%. За последние 10 лет акции ENGY.L уступали акциям VWRL.L по среднегодовой доходности: 11.39% против 12.41% соответственно.

ENGY.L

1 день
-0.95%
1 месяц
1.62%
С начала года
34.70%
6 месяцев
32.59%
1 год
54.40%
3 года*
17.47%
5 лет*
19.97%
10 лет*
11.39%

VWRL.L

1 день
-0.13%
1 месяц
3.67%
С начала года
12.89%
6 месяцев
12.88%
1 год
26.51%
3 года*
17.80%
5 лет*
12.30%
10 лет*
12.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENGY.L и VWRL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENGY.L
SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF		34.70%14.96%-5.53%7.23%38.81%36.72%-31.68%12.44%-2.32%4.96%
VWRL.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing		12.89%8.05%25.36%18.06%-13.16%27.85%6.04%29.80%-5.87%8.75%

Correlation

The correlation between ENGY.L and VWRL.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2015 г.

0.26

The correlation between ENGY.L and VWRL.L shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.28 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ENGY.L и VWRL.L

Секторы
ENGY.L
VWRL.L

Энергетика

99.1%
4.2%

Коммуникационные услуги

0.7%
8.8%

Финансовые услуги

0.0%
16.1%

Промышленность

0.0%
11.0%

Здравоохранение

0.0%
8.0%

Потребительский защитный сектор

0.0%
5.0%

Технологии

0.0%
29.0%

Потребительский циклический сектор

0.0%
9.4%

Сырьевые материалы

0.0%
3.8%

Коммунальные услуги

0.0%
2.7%

Недвижимость

0.0%
1.9%

Энергетика

ENGY.L
99.1%
VWRL.L
4.2%

Коммуникационные услуги

ENGY.L
0.7%
VWRL.L
8.8%

Финансовые услуги

ENGY.L
0.0%
VWRL.L
16.1%

Промышленность

ENGY.L
0.0%
VWRL.L
11.0%

Здравоохранение

ENGY.L
0.0%
VWRL.L
8.0%

Потребительский защитный сектор

ENGY.L
0.0%
VWRL.L
5.0%

Технологии

ENGY.L
0.0%
VWRL.L
29.0%

Потребительский циклический сектор

ENGY.L
0.0%
VWRL.L
9.4%

Сырьевые материалы

ENGY.L
0.0%
VWRL.L
3.8%

Коммунальные услуги

ENGY.L
0.0%
VWRL.L
2.7%

Недвижимость

ENGY.L
0.0%
VWRL.L
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing

Часто сравнивают с ENGY.L:
ENGY.L с ENGW.LENGY.L с IXCENGY.L с SWRD.LENGY.L с VTENGY.L с VAGP.LENGY.L с CSKR.LENGY.L с SMH
Часто сравнивают с VWRL.L:
VWRL.L с ACWIVWRL.L с VHYL.ASVWRL.L с VHVG.LVWRL.L с VUSA.LVWRL.L с VOOVWRL.L с VHYG.LVWRL.L с VEVE.L

Доходность на риск

ENGY.L vs. VWRL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENGY.L
Ранг доходности на риск ENGY.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENGY.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENGY.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENGY.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENGY.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENGY.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VWRL.L
Ранг доходности на риск VWRL.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRL.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRL.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRL.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRL.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRL.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENGY.L c VWRL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGY.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENGY.LVWRL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.38

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
3.34

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.45

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.59

3.92

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.65

16.48

-1.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENGY.L vs. VWRL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENGY.L на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWRL.L равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENGY.L и VWRL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENGY.LVWRL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.38

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.90

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.83

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.85

-0.43

Просадки

Сравнение просадок ENGY.L и VWRL.L

Максимальная просадка ENGY.L за все время составила -58.56%, что больше максимальной просадки VWRL.L в -32.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENGY.L и VWRL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENGY.LVWRL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.56%

-32.47%

-26.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-6.72%

-5.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.50%

-19.81%

-6.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.50%

-19.81%

-6.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.56%

-32.47%

-26.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.36%

-0.64%

-5.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.00%

-4.24%

-8.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

1.60%

+2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности ENGY.L и VWRL.L

SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGY.L) имеет более высокую волатильность в 8.12% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что ENGY.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWRL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENGY.LVWRL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.12%

2.80%

+5.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.23%

7.96%

+11.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.42%

11.08%

+11.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.63%

13.63%

+11.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.01%

14.88%

+15.13%

Сравнение комиссий ENGY.L и VWRL.L

ENGY.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии VWRL.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENGY.L и VWRL.L

ENGY.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VWRL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENGY.L
SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWRL.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing		1.24%1.39%1.49%1.72%2.03%1.45%1.58%1.95%2.22%1.90%1.85%2.00%

Часто задаваемые вопросы

ENGY.L and VWRL.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ENGY.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ENGY.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.19% for VWRL.L.

ENGY.L is categorized as Energy Equities, while VWRL.L is Global Equities. ENGY.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while VWRL.L tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.18% for ENGY.L and 0.19% for VWRL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENGY.L и VWRL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор