PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENGY.L с EYED.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENGY.L с EYED.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ENGY.L (SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF) and EYED.L (iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist)) are both Energy Equities funds tracking the MSCI World/Energy NR USD, from State Street and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, ENGY.L returned 17.47%/yr vs 17.48%/yr for EYED.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.18% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ENGY.L и EYED.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGY.L) и iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) (EYED.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ENGY.L торгуется в EUR, в то время как EYED.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EYED.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ENGY.L показывает доходность 34.70%, а EYED.L немного выше – 35.50%.

ENGY.L

1 день
-0.95%
1 месяц
1.62%
С начала года
34.70%
6 месяцев
32.59%
1 год
54.40%
3 года*
17.47%
5 лет*
19.97%
10 лет*
11.39%

EYED.L

1 день
-1.26%
1 месяц
1.28%
С начала года
35.50%
6 месяцев
32.92%
1 год
55.22%
3 года*
17.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENGY.L и EYED.L

2026 (YTD)2025202420232022
ENGY.L
SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF		34.70%14.96%-5.53%7.23%6.89%
EYED.L
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist)		35.50%13.93%-5.68%8.18%4.46%

Correlation

The correlation between ENGY.L and EYED.L is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2022 г.

0.92

The correlation between ENGY.L and EYED.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ENGY.L и EYED.L

Секторы
ENGY.L
EYED.L

Энергетика

99.1%
99.2%

Коммуникационные услуги

0.7%
0.8%

Финансовые услуги

0.0%

-

Промышленность

0.0%

-

Здравоохранение

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Технологии

0.0%

-

Потребительский циклический сектор

0.0%

-

Сырьевые материалы

0.0%

-

Коммунальные услуги

0.0%

-

Недвижимость

0.0%

-

Энергетика

ENGY.L
99.1%
EYED.L
99.2%

Коммуникационные услуги

ENGY.L
0.7%
EYED.L
0.8%

Финансовые услуги

ENGY.L
0.0%
EYED.L

-

Промышленность

ENGY.L
0.0%
EYED.L

-

Здравоохранение

ENGY.L
0.0%
EYED.L

-

Потребительский защитный сектор

ENGY.L
0.0%
EYED.L

-

Технологии

ENGY.L
0.0%
EYED.L

-

Потребительский циклический сектор

ENGY.L
0.0%
EYED.L

-

Сырьевые материалы

ENGY.L
0.0%
EYED.L

-

Коммунальные услуги

ENGY.L
0.0%
EYED.L

-

Недвижимость

ENGY.L
0.0%
EYED.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF

iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с ENGY.L:
ENGY.L с ENGW.LENGY.L с IXCENGY.L с SWRD.LENGY.L с VTENGY.L с VAGP.LENGY.L с CSKR.LENGY.L с SMH
Часто сравнивают с EYED.L:
EYED.L с GXLE.LEYED.L с ESIE.LEYED.L с XSEN.LEYED.L с CWEU.LEYED.L с NCLP.LEYED.L с RNRU.LEYED.L с ANRJ.L

Доходность на риск

ENGY.L vs. EYED.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENGY.L
Ранг доходности на риск ENGY.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENGY.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENGY.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENGY.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENGY.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENGY.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
EYED.L
Ранг доходности на риск EYED.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EYED.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EYED.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EYED.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EYED.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EYED.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENGY.L c EYED.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGY.L) и iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) (EYED.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENGY.LEYED.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.41

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
2.93

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.41

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.59

4.59

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.65

14.76

-0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENGY.L vs. EYED.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENGY.L на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EYED.L равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENGY.L и EYED.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENGY.LEYED.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.41

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.69

-0.27

Просадки

Сравнение просадок ENGY.L и EYED.L

Максимальная просадка ENGY.L за все время составила -58.56%, что больше максимальной просадки EYED.L в -25.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENGY.L и EYED.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENGY.LEYED.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.56%

-25.52%

-33.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-11.76%

+0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.50%

-25.52%

-0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.50%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.36%

-6.54%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.00%

-7.54%

-5.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

3.66%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности ENGY.L и EYED.L

Текущая волатильность для SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGY.L) составляет 8.12%, в то время как у iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) (EYED.L) волатильность равна 8.73%. Это указывает на то, что ENGY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EYED.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENGY.LEYED.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.12%

8.73%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.23%

19.24%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.42%

22.42%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.63%

21.19%

+3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.01%

21.19%

+8.82%

Сравнение комиссий ENGY.L и EYED.L

И ENGY.L, и EYED.L имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENGY.L и EYED.L

ENGY.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EYED.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%.

ПозицияTTM202520242023
ENGY.L
SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
EYED.L
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist)		3.87%5.09%5.79%5.09%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, ENGY.L and EYED.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ENGY.L and EYED.L have the same expense ratio: 0.18% per year.

Both ETFs track MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: State Street and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENGY.L и EYED.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор