Сравнение ENGW.L с XMLC.DE
ENGW.L (SPDR MSCI World Energy UCITS ETF) and XMLC.DE (L&G Clean Water UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ENGW.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while XMLC.DE is a Water Equities fund tracking the Solactive Clean Water. Both are passively managed. Over the past 3 years, ENGW.L returned 15.70%/yr vs 8.37%/yr for XMLC.DE. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. ENGW.L charges 0.30%/yr vs 0.49%/yr for XMLC.DE.
Доходность
Сравнение доходности ENGW.L и XMLC.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ENGW.L торгуется в GBP, в то время как XMLC.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XMLC.DE были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ENGW.L показывает доходность 30.79%, что значительно выше, чем у XMLC.DE с доходностью 1.31%.
ENGW.L
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- 30.79%
- 6 месяцев
- 28.06%
- 1 год
- 48.84%
- 3 года*
- 15.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XMLC.DE
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 9.75%
- 3 года*
- 8.37%
- 5 лет*
- 6.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ENGW.L и XMLC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ENGW.L SPDR MSCI World Energy UCITS ETF | 30.79% | 7.20% | 3.55% | -2.06% | 20.65% |
XMLC.DE L&G Clean Water UCITS ETF | 1.31% | 9.29% | 5.17% | 14.74% | -0.19% |
Correlation
The correlation between ENGW.L and XMLC.DE is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | 0.23 |
The correlation between ENGW.L and XMLC.DE shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENGW.L vs. XMLC.DE — Ранг доходности на риск
ENGW.L
XMLC.DE
Сравнение ENGW.L c XMLC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Energy UCITS ETF (ENGW.L) и L&G Clean Water UCITS ETF (XMLC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENGW.L | XMLC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.13 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.34 | 0.83 | +2.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.05 | 2.14 | +8.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENGW.L | XMLC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 0.71 | +1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.56 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок ENGW.L и XMLC.DE
Максимальная просадка ENGW.L за все время составила -21.65%, что меньше максимальной просадки XMLC.DE в -28.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENGW.L и XMLC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENGW.L | XMLC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.65% | -28.01% | +6.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.56% | -11.76% | -2.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.40% | -17.56% | -3.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.57% | -8.53% | +0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.76% | -5.15% | -3.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | 4.55% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENGW.L и XMLC.DE
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF (ENGW.L) имеет более высокую волатильность в 8.05% по сравнению с L&G Clean Water UCITS ETF (XMLC.DE) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что ENGW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMLC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENGW.L | XMLC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.05% | 4.18% | +3.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.04% | 10.68% | +7.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.21% | 13.63% | +7.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.79% | 15.07% | +7.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.79% | 17.83% | +4.96% |
Сравнение комиссий ENGW.L и XMLC.DE
ENGW.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии XMLC.DE в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENGW.L и XMLC.DE
Ни ENGW.L, ни XMLC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ENGW.L and XMLC.DE have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ENGW.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ENGW.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.49% for XMLC.DE.
ENGW.L is categorized as Energy Equities, while XMLC.DE is Water Equities. ENGW.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while XMLC.DE tracks Solactive Clean Water. They also come from different issuers: State Street and Legal & General. Their fees differ too: 0.30% for ENGW.L and 0.49% for XMLC.DE.
Подберите оптимальное распределение для ENGW.L и XMLC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор