Сравнение ENGW.L с ENGE.L
ENGW.L (State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF) and ENGE.L (SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF) are both Energy Equities funds from State Street - ENGW.L tracks the MSCI World Energy 35/20 Capped Index while ENGE.L tracks the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, ENGW.L returned 5.63%/yr vs 8.25%/yr for ENGE.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ENGW.L charges 0.30%/yr vs 0.18%/yr for ENGE.L.
Доходность
Сравнение доходности ENGW.L и ENGE.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENGW.L показывает доходность 21.74%, что значительно выше, чем у ENGE.L с доходностью 19.07%. За последние 10 лет акции ENGW.L уступали акциям ENGE.L по среднегодовой доходности: 5.63% против 8.25% соответственно.
ENGW.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.42%
- С начала года
- 21.74%
- 6 месяцев
- 24.08%
- 1 год
- 34.77%
- 3 года*
- 13.98%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 5.63%
ENGE.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -7.17%
- С начала года
- 19.07%
- 6 месяцев
- 20.61%
- 1 год
- 35.76%
- 3 года*
- 13.82%
- 5 лет*
- 13.29%
- 10 лет*
- 8.25%
Сравнение доходности по годам ENGW.L и ENGE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENGW.L State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF | 21.74% | 7.20% | 3.55% | -2.06% | 20.76% | 40.49% | -31.10% | 11.37% | -15.80% | 5.24% |
ENGE.L SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF | 19.07% | 20.13% | -9.19% | 5.91% | 23.09% | 36.06% | -31.47% | 9.33% | -0.15% | 4.98% |
Correlation
The correlation between ENGW.L and ENGE.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г. | 0.78 |
The correlation between ENGW.L and ENGE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENGW.L vs. ENGE.L — Ранг доходности на риск
ENGW.L
ENGE.L
Сравнение ENGW.L c ENGE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF (ENGW.L) и SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENGW.L | ENGE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.29 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 2.08 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.63 | 7.06 | -0.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENGW.L и ENGE.L
Максимальная просадка ENGW.L за все время составила -69.49%, что больше максимальной просадки ENGE.L в -58.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENGW.L и ENGE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENGW.L | ENGE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.49% | -58.70% | -10.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.03% | -17.24% | +2.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.40% | -25.54% | +4.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.10% | -25.54% | -2.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.68% | -58.70% | -5.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.96% | -17.24% | +3.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.74% | -11.88% | -8.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.26% | 5.08% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENGW.L и ENGE.L
Текущая волатильность для State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF (ENGW.L) составляет 7.37%, в то время как у SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGE.L) волатильность равна 8.29%. Это указывает на то, что ENGW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENGE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENGW.L | ENGE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.37% | 8.29% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.85% | 20.24% | -1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.47% | 22.88% | -1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.49% | 24.71% | +0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.77% | 26.33% | +0.44% |
Сравнение комиссий ENGW.L и ENGE.L
ENGW.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии ENGE.L в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENGW.L и ENGE.L
Ни ENGW.L, ни ENGE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ENGW.L and ENGE.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ENGE.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ENGE.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for ENGW.L.
ENGW.L tracks MSCI World Energy 35/20 Capped Index, while ENGE.L tracks MSCI World/Energy NR USD. Their fees differ too: 0.30% for ENGW.L and 0.18% for ENGE.L.
Подберите оптимальное распределение для ENGW.L и ENGE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор