Сравнение ENGI.PA с SAN.PA
ENGI.PA (ENGIE SA) and SAN.PA (Sanofi) are both stocks. ENGI.PA operates in Utilities - Diversified (Utilities), while SAN.PA operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, ENGI.PA returned 14.08%/yr vs 5.46%/yr for SAN.PA. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENGI.PA и SAN.PA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENGI.PA показывает доходность 28.95%, что значительно выше, чем у SAN.PA с доходностью -2.23%. За последние 10 лет акции ENGI.PA превзошли акции SAN.PA по среднегодовой доходности: 14.08% против 5.46% соответственно.
ENGI.PA
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 28.95%
- 6 месяцев
- 33.17%
- 1 год
- 45.36%
- 3 года*
- 34.44%
- 5 лет*
- 27.00%
- 10 лет*
- 14.08%
SAN.PA
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 4.57%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -2.94%
- 1 год
- -6.83%
- 3 года*
- -2.17%
- 5 лет*
- 1.20%
- 10 лет*
- 5.46%
Сравнение доходности по годам ENGI.PA и SAN.PA
Correlation
The correlation between ENGI.PA and SAN.PA is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2006 г. | 0.40 |
Over the past year, the correlation between ENGI.PA and SAN.PA has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENGI.PA vs. SAN.PA — Ранг доходности на риск
ENGI.PA
SAN.PA
Сравнение ENGI.PA c SAN.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ENGIE SA (ENGI.PA) и Sanofi (SAN.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENGI.PA | SAN.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.96 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | -0.47 | +3.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.32 | -0.85 | +10.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENGI.PA и SAN.PA
Максимальная просадка ENGI.PA за все время составила -60.64%, что больше максимальной просадки SAN.PA в -43.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENGI.PA и SAN.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENGI.PA | SAN.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.64% | -43.30% | -17.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.29% | -16.18% | +2.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.76% | -27.80% | +11.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.68% | -27.80% | -2.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.75% | -30.35% | -17.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -22.98% | +20.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.61% | -13.52% | -19.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.02% | 8.92% | -3.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENGI.PA и SAN.PA
Текущая волатильность для ENGIE SA (ENGI.PA) составляет 5.09%, в то время как у Sanofi (SAN.PA) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что ENGI.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAN.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENGI.PA | SAN.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 6.61% | -1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.07% | 15.36% | +1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.46% | 24.04% | -3.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.30% | 22.77% | -1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.30% | 21.35% | +1.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENGI.PA и SAN.PA
Дивидендная доходность ENGI.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что меньше доходности SAN.PA в 5.38%
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENGI.PA и SAN.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ENGIE SA и Sanofi. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ENGI.PA and SAN.PA have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ENGI.PA и SAN.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор