Сравнение ENGI.PA с CS.PA
ENGI.PA (ENGIE SA) and CS.PA (AXA SA) are both stocks. ENGI.PA operates in Utilities - Diversified (Utilities), while CS.PA operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, ENGI.PA returned 14.08%/yr vs 13.92%/yr for CS.PA. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENGI.PA и CS.PA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENGI.PA показывает доходность 28.95%, что значительно выше, чем у CS.PA с доходностью 5.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ENGI.PA имеют среднегодовую доходность 14.08%, а акции CS.PA немного отстают с 13.92%.
ENGI.PA
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 28.95%
- 6 месяцев
- 33.17%
- 1 год
- 45.36%
- 3 года*
- 34.44%
- 5 лет*
- 27.00%
- 10 лет*
- 14.08%
CS.PA
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 3.50%
- С начала года
- 5.73%
- 6 месяцев
- 7.25%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- 22.45%
- 5 лет*
- 19.62%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение доходности по годам ENGI.PA и CS.PA
Correlation
The correlation between ENGI.PA and CS.PA is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2006 г. | 0.49 |
Over the past year, the correlation between ENGI.PA and CS.PA has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENGI.PA vs. CS.PA — Ранг доходности на риск
ENGI.PA
CS.PA
Сравнение ENGI.PA c CS.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ENGIE SA (ENGI.PA) и AXA SA (CS.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENGI.PA | CS.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.05 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | 0.25 | +3.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.32 | 0.42 | +8.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENGI.PA и CS.PA
Максимальная просадка ENGI.PA за все время составила -60.64%, что меньше максимальной просадки CS.PA в -76.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENGI.PA и CS.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENGI.PA | CS.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.64% | -76.72% | +16.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.29% | -13.69% | +0.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.76% | -13.69% | -3.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.68% | -24.39% | -6.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.75% | -51.02% | +3.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -0.21% | -1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.61% | -17.10% | -15.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.02% | 7.99% | -2.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENGI.PA и CS.PA
ENGIE SA (ENGI.PA) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с AXA SA (CS.PA) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что ENGI.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CS.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENGI.PA | CS.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 4.55% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.07% | 13.91% | +3.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.46% | 20.00% | +0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.30% | 21.24% | +0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.30% | 24.85% | -1.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENGI.PA и CS.PA
Дивидендная доходность ENGI.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что меньше доходности CS.PA в 5.68%
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENGI.PA и CS.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ENGIE SA и AXA SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ENGI.PA and CS.PA have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ENGI.PA и CS.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор