Сравнение ENGE.L с SUSW.L
ENGE.L (SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF) and SUSW.L (iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)) are both exchange-traded funds - ENGE.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while SUSW.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, ENGE.L returned 13.37%/yr vs 10.32%/yr for SUSW.L. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. ENGE.L charges 0.18%/yr vs 0.20%/yr for SUSW.L.
Доходность
Сравнение доходности ENGE.L и SUSW.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ENGE.L торгуется в GBP, в то время как SUSW.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SUSW.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ENGE.L показывает доходность 19.50%, что значительно выше, чем у SUSW.L с доходностью 12.18%.
ENGE.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -9.38%
- С начала года
- 19.50%
- 6 месяцев
- 21.05%
- 1 год
- 36.91%
- 3 года*
- 13.76%
- 5 лет*
- 13.37%
- 10 лет*
- 8.52%
SUSW.L
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 3.37%
- С начала года
- 12.18%
- 6 месяцев
- 12.16%
- 1 год
- 23.86%
- 3 года*
- 14.11%
- 5 лет*
- 10.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ENGE.L и SUSW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENGE.L SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF | 19.50% | 20.13% | -9.19% | 5.91% | 23.09% | 36.06% | -31.47% | 9.33% | -0.15% | 5.88% |
SUSW.L iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) | 12.18% | 7.29% | 12.96% | 18.43% | -12.08% | 27.61% | 17.02% | 24.91% | -2.13% | 3.10% |
Correlation
The correlation between ENGE.L and SUSW.L is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2017 г. | 0.30 |
The correlation between ENGE.L and SUSW.L shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENGE.L vs. SUSW.L — Ранг доходности на риск
ENGE.L
SUSW.L
Сравнение ENGE.L c SUSW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGE.L) и iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) (SUSW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENGE.L | SUSW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.37 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 3.07 | -0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.47 | 11.31 | -3.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENGE.L и SUSW.L
Максимальная просадка ENGE.L за все время составила -58.70%, что больше максимальной просадки SUSW.L в -24.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENGE.L и SUSW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENGE.L | SUSW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.70% | -24.50% | -34.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.94% | -7.75% | -9.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.54% | -20.10% | -5.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.54% | -20.10% | -5.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.94% | -1.15% | -15.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.88% | -3.99% | -7.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 2.10% | +2.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENGE.L и SUSW.L
SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGE.L) имеет более высокую волатильность в 8.31% по сравнению с iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) (SUSW.L) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что ENGE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUSW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENGE.L | SUSW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.31% | 3.63% | +4.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.24% | 9.31% | +10.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.88% | 12.04% | +10.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.72% | 14.25% | +10.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.33% | 15.77% | +10.56% |
Сравнение комиссий ENGE.L и SUSW.L
ENGE.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SUSW.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENGE.L и SUSW.L
Ни ENGE.L, ни SUSW.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ENGE.L and SUSW.L have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ENGE.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ENGE.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for SUSW.L.
ENGE.L is categorized as Energy Equities, while SUSW.L is Global Equities. ENGE.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while SUSW.L tracks MSCI ACWI NR USD. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.18% for ENGE.L and 0.20% for SUSW.L.
Подберите оптимальное распределение для ENGE.L и SUSW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор