PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENGE.L с SPYL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENGE.L с SPYL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ENGE.L (SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF) and SPYL.L (SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - ENGE.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while SPYL.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past year, ENGE.L returned 58.60% vs 29.01% for SPYL.L. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. ENGE.L charges 0.18%/yr vs 0.03%/yr for SPYL.L.

Доходность

Сравнение доходности ENGE.L и SPYL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGE.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ENGE.L торгуется в GBP, в то время как SPYL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYL.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ENGE.L показывает доходность 33.47%, что значительно выше, чем у SPYL.L с доходностью 10.80%.

ENGE.L

1 день
-0.79%
1 месяц
1.77%
С начала года
33.47%
6 месяцев
31.39%
1 год
58.60%
3 года*
17.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYL.L

1 день
0.02%
1 месяц
4.58%
С начала года
10.80%
6 месяцев
10.09%
1 год
29.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENGE.L и SPYL.L

2026 (YTD)202520242023
ENGE.L
SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF		33.47%20.13%-9.19%-2.81%
SPYL.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc		10.76%9.03%27.52%9.22%

Correlation

The correlation between ENGE.L and SPYL.L is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2023 г.

0.09

The correlation between ENGE.L and SPYL.L shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF

SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с ENGE.L:
ENGE.L с XDWT.LENGE.L с GUNRENGE.L с IXCENGE.L с SWRD.LENGE.L с ANRJ.LENGE.L с CWEU.LENGE.L с MLPD.L
Часто сравнивают с SPYL.L:
SPYL.L с CSPX.LSPYL.L с SPYMSPYL.L с VOOSPYL.L с FWRA.LSPYL.L с VUAA.LSPYL.L с ACWD.LSPYL.L с QQQM

Доходность на риск

ENGE.L vs. SPYL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENGE.L
Ранг доходности на риск ENGE.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENGE.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENGE.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENGE.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENGE.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENGE.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SPYL.L
Ранг доходности на риск SPYL.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYL.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYL.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYL.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYL.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYL.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENGE.L c SPYL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGE.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENGE.LSPYL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
2.43

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
3.30

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.45

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.93

3.97

+0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.51

13.54

+0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENGE.L vs. SPYL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENGE.L на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYL.L равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENGE.L и SPYL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENGE.LSPYL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

2.43

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

1.55

-0.84

Просадки

Сравнение просадок ENGE.L и SPYL.L

Максимальная просадка ENGE.L за все время составила -25.54%, что больше максимальной просадки SPYL.L в -21.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENGE.L и SPYL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENGE.LSPYL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.54%

-21.16%

-4.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-7.21%

-4.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.24%

-0.17%

-7.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.15%

-2.95%

-5.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

2.13%

+1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности ENGE.L и SPYL.L

SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGE.L) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что ENGE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENGE.LSPYL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.22%

3.40%

+4.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.02%

8.57%

+10.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.37%

11.79%

+10.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.66%

14.12%

+8.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.66%

14.12%

+8.54%

Сравнение комиссий ENGE.L и SPYL.L

ENGE.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SPYL.L в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENGE.L и SPYL.L

Ни ENGE.L, ни SPYL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ENGE.L and SPYL.L have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPYL.L is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYL.L is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.18% for ENGE.L.

ENGE.L is categorized as Energy Equities, while SPYL.L is S&P 500. ENGE.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while SPYL.L tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.18% for ENGE.L and 0.03% for SPYL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENGE.L и SPYL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор