Сравнение ENGE.L с SPOG.L
ENGE.L (SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF) and SPOG.L (iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF) are both Energy Equities funds tracking the MSCI World/Energy NR USD, from State Street and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, ENGE.L returned 17.62%/yr vs 11.49%/yr for SPOG.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ENGE.L charges 0.18%/yr vs 0.55%/yr for SPOG.L.
Доходность
Сравнение доходности ENGE.L и SPOG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ENGE.L торгуется в GBP, в то время как SPOG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPOG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ENGE.L показывает доходность 33.47%, что значительно выше, чем у SPOG.L с доходностью 28.87%.
ENGE.L
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- 33.47%
- 6 месяцев
- 29.58%
- 1 год
- 58.37%
- 3 года*
- 17.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPOG.L
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -3.04%
- С начала года
- 28.87%
- 6 месяцев
- 22.45%
- 1 год
- 39.74%
- 3 года*
- 11.49%
- 5 лет*
- 17.49%
- 10 лет*
- 8.01%
Сравнение доходности по годам ENGE.L и SPOG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ENGE.L SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF | 33.47% | 20.13% | -9.19% | 5.91% | 21.28% |
SPOG.L iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF | 28.87% | -0.88% | 0.57% | -2.90% | 11.48% |
Correlation
The correlation between ENGE.L and SPOG.L is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | 0.77 |
The correlation between ENGE.L and SPOG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENGE.L vs. SPOG.L — Ранг доходности на риск
ENGE.L
SPOG.L
Сравнение ENGE.L c SPOG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGE.L) и iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (SPOG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENGE.L | SPOG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.26 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.93 | 2.31 | +2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.51 | 6.19 | +8.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENGE.L | SPOG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | 1.46 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.15 | +0.57 |
Просадки
Сравнение просадок ENGE.L и SPOG.L
Максимальная просадка ENGE.L за все время составила -25.54%, что меньше максимальной просадки SPOG.L в -76.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENGE.L и SPOG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENGE.L | SPOG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.54% | -76.49% | +50.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -17.14% | +5.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.54% | -29.87% | +4.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.24% | -10.01% | +2.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.15% | -26.49% | +18.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.01% | 6.40% | -2.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENGE.L и SPOG.L
Текущая волатильность для SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGE.L) составляет 8.22%, в то время как у iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (SPOG.L) волатильность равна 9.48%. Это указывает на то, что ENGE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPOG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENGE.L | SPOG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.22% | 9.48% | -1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.02% | 22.81% | -3.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.37% | 27.13% | -4.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.66% | 29.32% | -6.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.66% | 31.93% | -9.27% |
Сравнение комиссий ENGE.L и SPOG.L
ENGE.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SPOG.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENGE.L и SPOG.L
Ни ENGE.L, ни SPOG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ENGE.L and SPOG.L have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ENGE.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ENGE.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.55% for SPOG.L.
Both ETFs track MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.18% for ENGE.L and 0.55% for SPOG.L.
Подберите оптимальное распределение для ENGE.L и SPOG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор