PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENGE.L с RAYG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENGE.L с RAYG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ENGE.L (SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF) and RAYG.L (Global X Solar UCITS ETF USD Accumulating) are both Energy Equities funds - ENGE.L tracks the MSCI World/Energy NR USD while RAYG.L tracks the S&P Global Clean Energy TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, ENGE.L returned 17.62%/yr vs -4.78%/yr for RAYG.L. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. ENGE.L charges 0.18%/yr vs 0.50%/yr for RAYG.L.

Доходность

Сравнение доходности ENGE.L и RAYG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGE.L) и Global X Solar UCITS ETF USD Accumulating (RAYG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENGE.L показывает доходность 33.47%, что значительно выше, чем у RAYG.L с доходностью 21.50%.

ENGE.L

1 день
-0.79%
1 месяц
-2.22%
С начала года
33.47%
6 месяцев
29.58%
1 год
58.37%
3 года*
17.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

RAYG.L

1 день
-2.44%
1 месяц
4.77%
С начала года
21.50%
6 месяцев
25.77%
1 год
84.67%
3 года*
-4.78%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENGE.L и RAYG.L

2026 (YTD)2025202420232022
ENGE.L
SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF		33.47%20.13%-9.19%5.91%21.28%
RAYG.L
Global X Solar UCITS ETF USD Accumulating		21.50%30.23%-27.04%-36.40%0.93%

Correlation

The correlation between ENGE.L and RAYG.L is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г.

0.17

The correlation between ENGE.L and RAYG.L shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF

Global X Solar UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с ENGE.L:
ENGE.L с GUNRENGE.L с XDWT.LENGE.L с IXCENGE.L с SWRD.LENGE.L с ANRJ.LENGE.L с CWEU.LENGE.L с MLPD.L
Часто сравнивают с RAYG.L:
RAYG.L с RAYS.LRAYG.L с BOTG.LRAYG.L с DRVG.LRAYG.L с ESIE.LRAYG.L с CWEU.LRAYG.L с ANRJ.LRAYG.L с AQWG.L

Доходность на риск

ENGE.L vs. RAYG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENGE.L
Ранг доходности на риск ENGE.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENGE.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENGE.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENGE.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENGE.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENGE.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
RAYG.L
Ранг доходности на риск RAYG.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAYG.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAYG.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAYG.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAYG.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAYG.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENGE.L c RAYG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGE.L) и Global X Solar UCITS ETF USD Accumulating (RAYG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENGE.LRAYG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
2.69

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
3.43

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.41

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.93

5.82

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.51

14.72

-0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENGE.L vs. RAYG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENGE.L на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RAYG.L равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENGE.L и RAYG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENGE.LRAYG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

2.69

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

-0.11

+0.83

Просадки

Сравнение просадок ENGE.L и RAYG.L

Максимальная просадка ENGE.L за все время составила -25.54%, что меньше максимальной просадки RAYG.L в -71.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENGE.L и RAYG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENGE.LRAYG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.54%

-71.14%

+45.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-14.48%

+2.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.54%

-58.12%

+32.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.24%

-42.21%

+34.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.15%

-42.80%

+34.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

5.73%

-1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности ENGE.L и RAYG.L

SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGE.L) и Global X Solar UCITS ETF USD Accumulating (RAYG.L) имеют волатильность 8.22% и 8.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENGE.LRAYG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.22%

8.58%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.02%

21.55%

-2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.37%

31.33%

-8.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.66%

32.59%

-9.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.66%

32.59%

-9.93%

Сравнение комиссий ENGE.L и RAYG.L

ENGE.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии RAYG.L в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENGE.L и RAYG.L

Ни ENGE.L, ни RAYG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ENGE.L and RAYG.L have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ENGE.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ENGE.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.50% for RAYG.L.

ENGE.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while RAYG.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD. They also come from different issuers: State Street and Global X. Their fees differ too: 0.18% for ENGE.L and 0.50% for RAYG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENGE.L и RAYG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор