PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ENDH.DE с ICGB.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENDH.DE с ICGB.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ENDH.DE (L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) and ICGB.DE (iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both Emerging Markets Bonds funds - ENDH.DE tracks the J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity (EUR Hedged) while ICGB.DE tracks the Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ENDH.DE returned 5.61%/yr vs 5.26%/yr for ICGB.DE. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. ENDH.DE charges 0.28%/yr vs 0.35%/yr for ICGB.DE.

Доходность

Сравнение доходности ENDH.DE и ICGB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (ENDH.DE) и iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (ICGB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENDH.DE показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у ICGB.DE с доходностью 8.29%.

ENDH.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-0.42%
6 месяцев
-0.36%
С начала года
-0.35%
1 год
3.21%
3 года*
5.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

ICGB.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.24%
6 месяцев
6.21%
С начала года
8.29%
1 год
8.81%
3 года*
5.26%
5 лет*
3.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENDH.DE и ICGB.DE

2026 (YTD)2025202420232022
ENDH.DE
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		-0.35%7.89%6.59%5.41%-2.48%
ICGB.DE
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)		8.29%-7.16%11.36%-2.27%-2.83%

Correlation

The correlation between ENDH.DE and ICGB.DE is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г.

-0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с ENDH.DE:
ENDH.DE с JMBE.DEENDH.DE с EMIE.DEENDH.DE с ASRD.DEENDH.DE с SEAB.DEENDH.DE с FRCK.DEENDH.DE с ASRC.DEENDH.DE с ZPR5.DE
Часто сравнивают с ICGB.DE:
ICGB.DE с XQUA.DEICGB.DE с IS0Q.DEICGB.DE с SNAZ.DEICGB.DE с LYQS.DEICGB.DE с SEAB.DEICGB.DE с SEAD.DEICGB.DE с CGB.DE

Доходность на риск

ENDH.DE vs. ICGB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENDH.DE
Ранг доходности на риск ENDH.DE: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENDH.DE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENDH.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENDH.DE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENDH.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENDH.DE: 3535
Ранг коэф-та Мартина
ICGB.DE
Ранг доходности на риск ICGB.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICGB.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICGB.DE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICGB.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICGB.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICGB.DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENDH.DE c ICGB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (ENDH.DE) и iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (ICGB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ENDH.DEICGB.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
1.67

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.98
2.42

-1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.31

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

3.17

-1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.19

8.39

-4.20

ENDH.DE vs. ICGB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENDH.DE на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа ICGB.DE равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENDH.DE и ICGB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ENDH.DE и ICGB.DE

Максимальная просадка ENDH.DE за все время составила -6.78%, что меньше максимальной просадки ICGB.DE в -13.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENDH.DE и ICGB.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENDH.DEICGB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.78%

-13.36%

+6.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.21%

-2.77%

+0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.71%

-11.17%

+8.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-1.42%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.11%

-6.39%

+5.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

1.04%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности ENDH.DE и ICGB.DE

L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (ENDH.DE) имеет более высокую волатильность в 2.64% по сравнению с iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (ICGB.DE) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что ENDH.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICGB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENDH.DEICGB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

1.06%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.60%

3.58%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.94%

5.32%

-0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.99%

6.63%

-1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.99%

7.89%

-2.90%

Сравнение комиссий ENDH.DE и ICGB.DE

ENDH.DE берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии ICGB.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENDH.DE и ICGB.DE

ENDH.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ICGB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ENDH.DE
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ICGB.DE
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)		1.68%1.92%2.22%2.58%2.80%2.71%2.63%0.95%

Часто задаваемые вопросы

ENDH.DE and ICGB.DE have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ENDH.DE is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ENDH.DE is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.35% for ICGB.DE.

ENDH.DE tracks J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity (EUR Hedged), while ICGB.DE tracks Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index. They also come from different issuers: Legal & General and iShares. Their fees differ too: 0.28% for ENDH.DE and 0.35% for ICGB.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENDH.DE и ICGB.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор