Сравнение ENCO.L с FLES.L
ENCO.L (L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc)) and FLES.L (Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist)) are both exchange-traded funds - ENCO.L is a Commodities fund tracking the Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Total Return Index, while FLES.L is a Ultra Short-Term Bonds fund tracking the ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ENCO.L returned 9.76%/yr vs 3.80%/yr for FLES.L. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. ENCO.L charges 0.30%/yr vs 0.15%/yr for FLES.L.
Доходность
Сравнение доходности ENCO.L и FLES.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ENCO.L торгуется в USD, в то время как FLES.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLES.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ENCO.L показывает доходность 20.59%, что значительно выше, чем у FLES.L с доходностью -1.79%.
ENCO.L
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 2.32%
- 6 месяцев
- 16.85%
- С начала года
- 20.59%
- 1 год
- 24.66%
- 3 года*
- 9.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLES.L
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -0.52%
- 6 месяцев
- -0.58%
- С начала года
- -1.79%
- 1 год
- 0.36%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- 1.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ENCO.L и FLES.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ENCO.L L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc) | 20.59% | 8.38% | 3.59% | -2.45% | 23.37% | 9.08% |
FLES.L Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) | -1.79% | 16.13% | -2.23% | 6.56% | -5.88% | -3.11% |
Correlation
The correlation between ENCO.L and FLES.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2021 г. | 0.10 |
The correlation between ENCO.L and FLES.L shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENCO.L vs. FLES.L — Ранг доходности на риск
ENCO.L
FLES.L
Сравнение ENCO.L c FLES.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc) (ENCO.L) и Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) (FLES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENCO.L | FLES.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.02 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 0.07 | +1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.33 | 0.15 | +6.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENCO.L и FLES.L
Максимальная просадка ENCO.L за все время составила -23.99%, что больше максимальной просадки FLES.L в -22.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENCO.L и FLES.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENCO.L | FLES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.99% | -22.21% | -1.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.95% | -5.08% | -7.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.95% | -7.56% | -5.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.99% | -4.27% | -2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.39% | -6.60% | -5.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | 2.42% | +1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENCO.L и FLES.L
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc) (ENCO.L) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) (FLES.L) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что ENCO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENCO.L | FLES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | 1.24% | +2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.01% | 4.55% | +8.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.36% | 6.19% | +9.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.23% | 7.64% | +9.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.23% | 7.25% | +9.98% |
Сравнение комиссий ENCO.L и FLES.L
ENCO.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FLES.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENCO.L и FLES.L
ENCO.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLES.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ENCO.L L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLES.L Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) | 1.92% | 2.62% | 2.55% | 1.20% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
ENCO.L and FLES.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLES.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLES.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for ENCO.L.
ENCO.L is categorized as Commodities, while FLES.L is Ultra Short-Term Bonds. ENCO.L tracks Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Total Return Index, while FLES.L tracks ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index. They also come from different issuers: L&G and Franklin. Their fees differ too: 0.30% for ENCO.L and 0.15% for FLES.L.
Подберите оптимальное распределение для ENCO.L и FLES.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор