PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENCG.L с LGUG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENCG.L с LGUG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ENCG.L (L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF) and LGUG.L (L&G US Equity UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ENCG.L is a Commodities fund tracking the Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped, while LGUG.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, ENCG.L returned 9.70%/yr vs 19.37%/yr for LGUG.L. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. ENCG.L charges 0.30%/yr vs 0.05%/yr for LGUG.L.

Доходность

Сравнение доходности ENCG.L и LGUG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (ENCG.L) и L&G US Equity UCITS ETF (LGUG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENCG.L показывает доходность 24.41%, что значительно выше, чем у LGUG.L с доходностью 10.49%.

ENCG.L

1 день
-1.42%
1 месяц
-2.14%
С начала года
24.41%
6 месяцев
22.50%
1 год
33.86%
3 года*
9.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

LGUG.L

1 день
-0.07%
1 месяц
5.71%
С начала года
10.49%
6 месяцев
10.18%
1 год
28.95%
3 года*
19.37%
5 лет*
14.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENCG.L и LGUG.L

2026 (YTD)20252024202320222021
ENCG.L
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF		24.41%0.89%5.39%-7.83%38.17%13.94%
LGUG.L
L&G US Equity UCITS ETF		10.49%9.75%27.44%21.53%-10.98%12.07%

Correlation

The correlation between ENCG.L and LGUG.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2021 г.

0.12

The correlation between ENCG.L and LGUG.L shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.13 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ENCG.L и LGUG.L

Секторы
ENCG.L
LGUG.L

Сырьевые материалы

-

1.6%

Коммуникационные услуги

-

11.2%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.7%

Энергетика

-

3.3%

Финансовые услуги

-

11.1%

Здравоохранение

-

8.6%

Промышленность

-

7.6%

Технологии

-

38.3%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Недвижимость

-3.5%
1.6%

Сырьевые материалы

ENCG.L

-

LGUG.L
1.6%

Коммуникационные услуги

ENCG.L

-

LGUG.L
11.2%

Потребительский циклический сектор

ENCG.L

-

LGUG.L
10.1%

Потребительский защитный сектор

ENCG.L

-

LGUG.L
4.7%

Энергетика

ENCG.L

-

LGUG.L
3.3%

Финансовые услуги

ENCG.L

-

LGUG.L
11.1%

Здравоохранение

ENCG.L

-

LGUG.L
8.6%

Промышленность

ENCG.L

-

LGUG.L
7.6%

Технологии

ENCG.L

-

LGUG.L
38.3%

Коммунальные услуги

ENCG.L

-

LGUG.L
2.0%

Недвижимость

ENCG.L
-3.5%
LGUG.L
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF

L&G US Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с ENCG.L:
ENCG.L с UC15.LENCG.L с WCOB.LENCG.L с UD07.LENCG.L с GDIG.LENCG.L с ICOM.LENCG.L с RICI.LENCG.L с COMM.L
Часто сравнивают с LGUG.L:
LGUG.L с VNRG.LLGUG.L с FUQA.LLGUG.L с CNKY.LLGUG.L с SUUS.LLGUG.L с HSUS.LLGUG.L с XDN0.LLGUG.L с QQQM

Доходность на риск

ENCG.L vs. LGUG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENCG.L
Ранг доходности на риск ENCG.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCG.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCG.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCG.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCG.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCG.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина
LGUG.L
Ранг доходности на риск LGUG.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGUG.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGUG.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGUG.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGUG.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGUG.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENCG.L c LGUG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (ENCG.L) и L&G US Equity UCITS ETF (LGUG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENCG.LLGUG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.66

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
3.59

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.50

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.02

3.60

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.88

12.19

-1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENCG.L vs. LGUG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENCG.L на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LGUG.L равному 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENCG.L и LGUG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENCG.LLGUG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

2.66

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.20

-0.40

Просадки

Сравнение просадок ENCG.L и LGUG.L

Максимальная просадка ENCG.L за все время составила -26.32%, что больше максимальной просадки LGUG.L в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENCG.L и LGUG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENCG.LLGUG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.32%

-24.75%

-1.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.38%

-8.01%

-0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.11%

-21.49%

+4.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.28%

-0.30%

-3.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.09%

-3.78%

-9.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

2.37%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности ENCG.L и LGUG.L

L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (ENCG.L) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с L&G US Equity UCITS ETF (LGUG.L) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что ENCG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGUG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENCG.LLGUG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

2.89%

+3.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.33%

7.56%

+6.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.67%

10.83%

+6.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.12%

14.84%

+3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.12%

17.37%

+0.75%

Сравнение комиссий ENCG.L и LGUG.L

ENCG.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии LGUG.L в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENCG.L и LGUG.L

Ни ENCG.L, ни LGUG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ENCG.L and LGUG.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGUG.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGUG.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for ENCG.L.

ENCG.L is categorized as Commodities, while LGUG.L is Large Cap Blend Equities. ENCG.L tracks Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped, while LGUG.L tracks Russell 1000 TR USD. Their fees differ too: 0.30% for ENCG.L and 0.05% for LGUG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENCG.L и LGUG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор