PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENCG.L с LGGG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENCG.L с LGGG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ENCG.L (L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF) and LGGG.L (L&G Global Equity UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ENCG.L is a Commodities fund tracking the Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped, while LGGG.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, ENCG.L returned 9.70%/yr vs 17.85%/yr for LGGG.L. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. ENCG.L charges 0.30%/yr vs 0.10%/yr for LGGG.L.

Доходность

Сравнение доходности ENCG.L и LGGG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (ENCG.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENCG.L показывает доходность 24.41%, что значительно выше, чем у LGGG.L с доходностью 10.12%.

ENCG.L

1 день
-1.42%
1 месяц
-2.14%
С начала года
24.41%
6 месяцев
22.50%
1 год
33.86%
3 года*
9.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

LGGG.L

1 день
0.07%
1 месяц
5.28%
С начала года
10.12%
6 месяцев
10.38%
1 год
27.26%
3 года*
17.85%
5 лет*
13.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENCG.L и LGGG.L

2026 (YTD)20252024202320222021
ENCG.L
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF		24.41%0.89%5.39%-7.83%38.17%13.94%
LGGG.L
L&G Global Equity UCITS ETF		10.12%12.92%21.13%18.08%-8.24%9.11%

Correlation

The correlation between ENCG.L and LGGG.L is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2021 г.

0.10

The correlation between ENCG.L and LGGG.L shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ENCG.L и LGGG.L

Секторы
ENCG.L
LGGG.L

Сырьевые материалы

-

3.2%

Коммуникационные услуги

-

9.7%

Потребительский циклический сектор

-

9.4%

Потребительский защитный сектор

-

5.3%

Энергетика

-

4.0%

Финансовые услуги

-

15.9%

Здравоохранение

-

8.8%

Промышленность

-

10.9%

Технологии

-

28.4%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Недвижимость

-3.5%
1.8%

Сырьевые материалы

ENCG.L

-

LGGG.L
3.2%

Коммуникационные услуги

ENCG.L

-

LGGG.L
9.7%

Потребительский циклический сектор

ENCG.L

-

LGGG.L
9.4%

Потребительский защитный сектор

ENCG.L

-

LGGG.L
5.3%

Энергетика

ENCG.L

-

LGGG.L
4.0%

Финансовые услуги

ENCG.L

-

LGGG.L
15.9%

Здравоохранение

ENCG.L

-

LGGG.L
8.8%

Промышленность

ENCG.L

-

LGGG.L
10.9%

Технологии

ENCG.L

-

LGGG.L
28.4%

Коммунальные услуги

ENCG.L

-

LGGG.L
2.5%

Недвижимость

ENCG.L
-3.5%
LGGG.L
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF

L&G Global Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с ENCG.L:
ENCG.L с UC15.LENCG.L с WCOB.LENCG.L с UD07.LENCG.L с GDIG.LENCG.L с ICOM.LENCG.L с RICI.LENCG.L с COMM.L
Часто сравнивают с LGGG.L:
LGGG.L с VWRP.LLGGG.L с SWLD.LLGGG.L с VEVE.LLGGG.L с LCWL.LLGGG.L с SWDA.LLGGG.L с FUQIXLGGG.L с VFEM.L

Доходность на риск

ENCG.L vs. LGGG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENCG.L
Ранг доходности на риск ENCG.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCG.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCG.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCG.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCG.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCG.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина
LGGG.L
Ранг доходности на риск LGGG.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGGG.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGGG.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGGG.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGGG.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGGG.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENCG.L c LGGG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (ENCG.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENCG.LLGGG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.67

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
3.69

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.51

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.02

4.07

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.88

16.19

-5.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENCG.L vs. LGGG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENCG.L на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LGGG.L равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENCG.L и LGGG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENCG.LLGGG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

2.67

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.91

-0.12

Просадки

Сравнение просадок ENCG.L и LGGG.L

Максимальная просадка ENCG.L за все время составила -26.32%, примерно равная максимальной просадке LGGG.L в -25.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENCG.L и LGGG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENCG.LLGGG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.32%

-25.38%

-0.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.38%

-6.67%

-1.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.11%

-18.68%

+1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.28%

-0.15%

-4.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.09%

-3.21%

-9.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

1.68%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности ENCG.L и LGGG.L

L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (ENCG.L) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с L&G Global Equity UCITS ETF (LGGG.L) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что ENCG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGGG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENCG.LLGGG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

2.47%

+3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.33%

7.32%

+7.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.67%

10.16%

+7.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.12%

13.19%

+4.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.12%

15.09%

+3.03%

Сравнение комиссий ENCG.L и LGGG.L

ENCG.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии LGGG.L в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENCG.L и LGGG.L

Ни ENCG.L, ни LGGG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ENCG.L and LGGG.L have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGGG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGGG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for ENCG.L.

ENCG.L is categorized as Commodities, while LGGG.L is Global Equities. ENCG.L tracks Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped, while LGGG.L tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.30% for ENCG.L and 0.10% for LGGG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENCG.L и LGGG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор