PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENCG.L с AIAI.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENCG.L с AIAI.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ENCG.L (L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF) and AIAI.L (L&G Artificial Intelligence UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ENCG.L is a Commodities fund tracking the Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped, while AIAI.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, ENCG.L returned 9.70%/yr vs 34.61%/yr for AIAI.L. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. ENCG.L charges 0.30%/yr vs 0.49%/yr for AIAI.L.

Доходность

Сравнение доходности ENCG.L и AIAI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (ENCG.L) и L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (AIAI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ENCG.L торгуется в GBp, в то время как AIAI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AIAI.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ENCG.L показывает доходность 24.41%, что значительно ниже, чем у AIAI.L с доходностью 42.93%.

ENCG.L

1 день
-1.42%
1 месяц
-2.14%
С начала года
24.41%
6 месяцев
22.50%
1 год
33.86%
3 года*
9.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

AIAI.L

1 день
-1.48%
1 месяц
21.77%
С начала года
42.93%
6 месяцев
39.37%
1 год
79.46%
3 года*
34.61%
5 лет*
19.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENCG.L и AIAI.L

2026 (YTD)20252024202320222021
ENCG.L
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF		24.41%0.89%5.39%-7.83%38.17%13.94%
AIAI.L
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF		42.93%21.02%20.52%51.61%-33.19%5.40%

Correlation

The correlation between ENCG.L and AIAI.L is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2021 г.

0.00

The correlation between ENCG.L and AIAI.L shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.03 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ENCG.L и AIAI.L

Секторы
ENCG.L
AIAI.L

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

10.3%

Потребительский циклический сектор

-

9.2%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

1.3%

Здравоохранение

-

5.7%

Промышленность

-

1.1%

Технологии

-

71.5%

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

-3.5%
0.9%

Сырьевые материалы

ENCG.L

-

AIAI.L

-

Коммуникационные услуги

ENCG.L

-

AIAI.L
10.3%

Потребительский циклический сектор

ENCG.L

-

AIAI.L
9.2%

Потребительский защитный сектор

ENCG.L

-

AIAI.L

-

Энергетика

ENCG.L

-

AIAI.L

-

Финансовые услуги

ENCG.L

-

AIAI.L
1.3%

Здравоохранение

ENCG.L

-

AIAI.L
5.7%

Промышленность

ENCG.L

-

AIAI.L
1.1%

Технологии

ENCG.L

-

AIAI.L
71.5%

Коммунальные услуги

ENCG.L

-

AIAI.L

-

Недвижимость

ENCG.L
-3.5%
AIAI.L
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF

L&G Artificial Intelligence UCITS ETF

Часто сравнивают с ENCG.L:
ENCG.L с UC15.LENCG.L с WCOB.LENCG.L с UD07.LENCG.L с GDIG.LENCG.L с ICOM.LENCG.L с RICI.LENCG.L с COMM.L
Часто сравнивают с AIAI.L:
AIAI.L с AIAG.LAIAI.L с INTL.LAIAI.L с SMHAIAI.L с SMGB.LAIAI.L с GOAI.DEAIAI.L с VEVE.ASAIAI.L с NASD.L

Доходность на риск

ENCG.L vs. AIAI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENCG.L
Ранг доходности на риск ENCG.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCG.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCG.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCG.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCG.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCG.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина
AIAI.L
Ранг доходности на риск AIAI.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIAI.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIAI.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIAI.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIAI.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIAI.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENCG.L c AIAI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (ENCG.L) и L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (AIAI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENCG.LAIAI.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
3.12

-1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
3.74

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.48

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.02

4.83

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.88

12.82

-1.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENCG.L vs. AIAI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENCG.L на текущий момент составляет 1.91, что ниже коэффициента Шарпа AIAI.L равного 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENCG.L и AIAI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENCG.LAIAI.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

3.12

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.76

+0.03

Просадки

Сравнение просадок ENCG.L и AIAI.L

Максимальная просадка ENCG.L за все время составила -26.32%, что меньше максимальной просадки AIAI.L в -41.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENCG.L и AIAI.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENCG.LAIAI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.32%

-41.66%

+15.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.38%

-16.75%

+8.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.11%

-31.03%

+13.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.28%

-1.48%

-2.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.09%

-12.31%

-0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

6.32%

-3.21%

Волатильность

Сравнение волатильности ENCG.L и AIAI.L

Текущая волатильность для L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (ENCG.L) составляет 6.29%, в то время как у L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (AIAI.L) волатильность равна 10.58%. Это указывает на то, что ENCG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIAI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENCG.LAIAI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

10.58%

-4.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.33%

19.88%

-5.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.67%

25.97%

-8.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.12%

27.39%

-9.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.12%

27.68%

-9.56%

Сравнение комиссий ENCG.L и AIAI.L

ENCG.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии AIAI.L в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENCG.L и AIAI.L

Ни ENCG.L, ни AIAI.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ENCG.L and AIAI.L have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ENCG.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ENCG.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.49% for AIAI.L.

ENCG.L is categorized as Commodities, while AIAI.L is Technology Equities. ENCG.L tracks Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped, while AIAI.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. Their fees differ too: 0.30% for ENCG.L and 0.49% for AIAI.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENCG.L и AIAI.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор