PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENCC.TO с ZWU.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ENCC.TO с ZWU.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO) и BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO).

ENCC.TO и ZWU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ENCC.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 11 апр. 2011 г.. ZWU.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ENCC.TO и ZWU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO) и BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ENCC.TO и ZWU.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENCC.TO
Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF		19.85%13.13%17.39%5.72%41.33%80.55%-27.98%6.54%-31.00%-18.47%
ZWU.TO
BMO Covered Call Utilities ETF		11.36%13.18%10.97%-2.79%-3.89%15.80%-7.09%23.48%-5.73%5.63%

Доходность по периодам

С начала года, ENCC.TO показывает доходность 19.85%, что значительно выше, чем у ZWU.TO с доходностью 11.36%. За последние 10 лет акции ENCC.TO превзошли акции ZWU.TO по среднегодовой доходности: 8.99% против 6.47% соответственно.

ENCC.TO

1 день
-2.61%
1 месяц
4.16%
С начала года
19.85%
6 месяцев
21.20%
1 год
27.67%
3 года*
20.32%
5 лет*
26.65%
10 лет*
8.99%

ZWU.TO

1 день
-0.33%
1 месяц
0.08%
С начала года
11.36%
6 месяцев
9.50%
1 год
16.65%
3 года*
10.49%
5 лет*
7.10%
10 лет*
6.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF

BMO Covered Call Utilities ETF

Часто сравнивают с ENCC.TO:
ENCC.TO с ENCL.TOENCC.TO с EMAX.TOENCC.TO с ZEOENCC.TO с HMAX.TOENCC.TO с XDIV.TOENCC.TO с XEQT.TOENCC.TO с ENS.TO
Часто сравнивают с ZWU.TO:
ZWU.TO с ZUT.TOZWU.TO с UMAX.TOZWU.TO с UTES.TOZWU.TO с ZWC.TOZWU.TO с PAYF.TOZWU.TO с SYLD.TOZWU.TO с VDY.TO

Сравнение комиссий ENCC.TO и ZWU.TO

ENCC.TO берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии ZWU.TO в 0.65%.

ENCC.TO
Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF
ZWU.TO
BMO Covered Call Utilities ETF

Доходность на риск

ENCC.TO vs. ZWU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENCC.TO
Ранг доходности на риск ENCC.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCC.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCC.TO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCC.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCC.TO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCC.TO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
ZWU.TO
Ранг доходности на риск ZWU.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWU.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWU.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWU.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWU.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWU.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENCC.TO c ZWU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO) и BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENCC.TOZWU.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

1.84

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

2.37

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.36

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

2.50

-0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.80

9.31

-2.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENCC.TO vs. ZWU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENCC.TO на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZWU.TO равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENCC.TO и ZWU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENCC.TOZWU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.84

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

0.69

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.46

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.43

-0.43

Корреляция

Корреляция между ENCC.TO и ZWU.TO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENCC.TO и ZWU.TO

Дивидендная доходность ENCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.72%, что больше доходности ZWU.TO в 6.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENCC.TO
Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF		11.72%13.62%14.58%14.87%12.55%4.23%5.10%6.09%8.35%6.92%4.77%15.15%
ZWU.TO
BMO Covered Call Utilities ETF		6.94%7.59%7.96%8.54%8.35%7.43%7.94%6.29%6.84%6.46%6.77%7.57%

Просадки

Сравнение просадок ENCC.TO и ZWU.TO

Максимальная просадка ENCC.TO за все время составила -89.91%, что больше максимальной просадки ZWU.TO в -37.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENCC.TO и ZWU.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ENCC.TOZWU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.91%

-37.41%

-52.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.61%

-6.71%

-9.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.57%

-23.36%

-2.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.16%

-37.41%

-44.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-0.65%

-2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.24%

-5.42%

-34.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

1.80%

+2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности ENCC.TO и ZWU.TO

Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что ENCC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZWU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ENCC.TOZWU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

2.44%

+1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.01%

5.27%

+4.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.49%

9.11%

+8.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.26%

10.34%

+12.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.05%

14.15%

+14.90%