Сравнение ENCC.TO с ZWEN.TO
ENCC.TO (Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF) and ZWEN.TO (BMO Covered Call Energy ETF) are both exchange-traded funds - ENCC.TO is a Derivative Income fund actively managed by Global X, while ZWEN.TO is a Energy Equities fund actively managed by BMO. Both are actively managed. Over the past 3 years, ENCC.TO returned 23.36%/yr vs 19.89%/yr for ZWEN.TO. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ENCC.TO charges 0.76%/yr vs 0.88%/yr for ZWEN.TO.
Доходность
Сравнение доходности ENCC.TO и ZWEN.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ENCC.TO показывает доходность 30.00%, а ZWEN.TO немного выше – 30.91%.
ENCC.TO
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 3.00%
- С начала года
- 30.00%
- 6 месяцев
- 26.45%
- 1 год
- 44.04%
- 3 года*
- 23.36%
- 5 лет*
- 25.50%
- 10 лет*
- 8.38%
ZWEN.TO
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- 30.91%
- 6 месяцев
- 25.74%
- 1 год
- 44.50%
- 3 года*
- 19.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ENCC.TO и ZWEN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ENCC.TO Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF | 30.00% | 13.13% | 17.39% | 3.11% |
ZWEN.TO BMO Covered Call Energy ETF | 30.91% | 6.74% | 10.43% | 2.68% |
Correlation
The correlation between ENCC.TO and ZWEN.TO is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2023 г. | 0.78 |
The correlation between ENCC.TO and ZWEN.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов ENCC.TO и ZWEN.TO
Секторы
ENCC.TO
ZWEN.TO
Энергетика
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Энергетика
ENCC.TO
ZWEN.TO
Сырьевые материалы
ENCC.TO
-
ZWEN.TO
-
Коммуникационные услуги
ENCC.TO
-
ZWEN.TO
-
Потребительский циклический сектор
ENCC.TO
-
ZWEN.TO
-
Потребительский защитный сектор
ENCC.TO
-
ZWEN.TO
-
Финансовые услуги
ENCC.TO
-
ZWEN.TO
-
Здравоохранение
ENCC.TO
-
ZWEN.TO
-
Промышленность
ENCC.TO
-
ZWEN.TO
-
Недвижимость
ENCC.TO
-
ZWEN.TO
-
Технологии
ENCC.TO
-
ZWEN.TO
-
Коммунальные услуги
ENCC.TO
-
ZWEN.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENCC.TO vs. ZWEN.TO — Ранг доходности на риск
ENCC.TO
ZWEN.TO
Сравнение ENCC.TO c ZWEN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO) и BMO Covered Call Energy ETF (ZWEN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENCC.TO | ZWEN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.45 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.22 | 4.71 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.57 | 15.32 | +3.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENCC.TO | ZWEN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.16 | 2.70 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.82 | -0.82 |
Просадки
Сравнение просадок ENCC.TO и ZWEN.TO
Максимальная просадка ENCC.TO за все время составила -89.91%, что больше максимальной просадки ZWEN.TO в -18.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENCC.TO и ZWEN.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENCC.TO | ZWEN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.91% | -18.75% | -71.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.48% | -9.50% | +1.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.67% | -18.75% | +2.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.57% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.24% | -1.67% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.81% | -4.38% | -35.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 2.91% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENCC.TO и ZWEN.TO
Текущая волатильность для Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO) составляет 5.70%, в то время как у BMO Covered Call Energy ETF (ZWEN.TO) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что ENCC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZWEN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENCC.TO | ZWEN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 7.09% | -1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.31% | 13.68% | -1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.05% | 16.66% | -2.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.03% | 18.10% | +4.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.04% | 18.10% | +10.94% |
Сравнение комиссий ENCC.TO и ZWEN.TO
ENCC.TO берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии ZWEN.TO в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENCC.TO и ZWEN.TO
Дивидендная доходность ENCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.01%, что больше доходности ZWEN.TO в 7.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENCC.TO Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF | 11.01% | 13.62% | 14.58% | 14.87% | 12.55% | 4.23% | 5.10% | 6.09% | 8.35% | 6.92% | 4.77% | 15.15% |
ZWEN.TO BMO Covered Call Energy ETF | 7.53% | 9.53% | 9.09% | 8.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ENCC.TO and ZWEN.TO have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ENCC.TO is cheaper at 0.76% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ENCC.TO is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 0.88% for ZWEN.TO.
ENCC.TO is categorized as Derivative Income, while ZWEN.TO is Energy Equities. They also come from different issuers: Global X and BMO. Their fees differ too: 0.76% for ENCC.TO and 0.88% for ZWEN.TO.
Подберите оптимальное распределение для ENCC.TO и ZWEN.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор