Сравнение ENCC.TO с ZPH.TO
ENCC.TO (Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF) and ZPH.TO (BMO US Put Write Hedged to CAD ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, ENCC.TO returned 27.05%/yr vs 5.84%/yr for ZPH.TO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. ENCC.TO charges 0.76%/yr vs 0.65%/yr for ZPH.TO.
Доходность
Сравнение доходности ENCC.TO и ZPH.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENCC.TO показывает доходность 28.47%, что значительно выше, чем у ZPH.TO с доходностью 2.64%.
ENCC.TO
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 2.91%
- 6 месяцев
- 27.03%
- С начала года
- 28.47%
- 1 год
- 39.90%
- 3 года*
- 22.56%
- 5 лет*
- 27.05%
- 10 лет*
- 8.17%
ZPH.TO
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 1.47%
- 6 месяцев
- 3.15%
- С начала года
- 2.64%
- 1 год
- 8.71%
- 3 года*
- 7.98%
- 5 лет*
- 5.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ENCC.TO и ZPH.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENCC.TO Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF | 28.47% | 13.13% | 17.39% | 5.72% | 41.32% | 80.54% | -27.98% | 6.56% | -30.99% | -7.58% |
ZPH.TO BMO US Put Write Hedged to CAD ETF | 2.64% | 9.47% | 4.21% | 22.61% | -10.37% | 13.57% | 2.43% | 3.22% | -6.77% | 3.90% |
Correlation
The correlation between ENCC.TO and ZPH.TO is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2017 г. | 0.22 |
The correlation between ENCC.TO and ZPH.TO shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов ENCC.TO и ZPH.TO
Секторы
ENCC.TO
ZPH.TO
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Энергетика
ENCC.TO
ZPH.TO
-
Сырьевые материалы
ENCC.TO
-
ZPH.TO
-
Коммуникационные услуги
ENCC.TO
-
ZPH.TO
Потребительский циклический сектор
ENCC.TO
-
ZPH.TO
Потребительский защитный сектор
ENCC.TO
-
ZPH.TO
Финансовые услуги
ENCC.TO
-
ZPH.TO
Здравоохранение
ENCC.TO
-
ZPH.TO
Промышленность
ENCC.TO
-
ZPH.TO
Недвижимость
ENCC.TO
-
ZPH.TO
-
Технологии
ENCC.TO
-
ZPH.TO
Коммунальные услуги
ENCC.TO
-
ZPH.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENCC.TO vs. ZPH.TO — Ранг доходности на риск
ENCC.TO
ZPH.TO
Сравнение ENCC.TO c ZPH.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO) и BMO US Put Write Hedged to CAD ETF (ZPH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENCC.TO | ZPH.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.25 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.73 | 1.44 | +3.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.60 | 5.44 | +8.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENCC.TO и ZPH.TO
Максимальная просадка ENCC.TO за все время составила -93.29%, что больше максимальной просадки ZPH.TO в -33.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENCC.TO и ZPH.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENCC.TO | ZPH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.29% | -33.38% | -59.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.48% | -6.07% | -2.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.67% | -11.83% | -4.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.58% | -18.38% | -7.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.04% | 0.00% | -26.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.87% | -4.23% | -51.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 1.60% | +1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENCC.TO и ZPH.TO
Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с BMO US Put Write Hedged to CAD ETF (ZPH.TO) с волатильностью 2.42%. Это указывает на то, что ENCC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZPH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENCC.TO | ZPH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 2.42% | +2.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.45% | 5.64% | +6.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.12% | 6.55% | +8.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.71% | 11.18% | +11.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.01% | 12.59% | +16.42% |
Сравнение комиссий ENCC.TO и ZPH.TO
ENCC.TO берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии ZPH.TO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENCC.TO и ZPH.TO
Дивидендная доходность ENCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.25%, что больше доходности ZPH.TO в 10.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENCC.TO Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF | 11.25% | 13.62% | 14.58% | 14.87% | 12.55% | 4.23% | 5.10% | 6.11% | 8.37% | 6.93% | 4.34% | 3.03% |
ZPH.TO BMO US Put Write Hedged to CAD ETF | 10.32% | 10.06% | 9.95% | 8.18% | 8.83% | 7.27% | 7.67% | 7.26% | 6.98% | 5.94% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ENCC.TO and ZPH.TO have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZPH.TO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZPH.TO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.76% for ENCC.TO.
They also come from different issuers: Global X and BMO. Their fees differ too: 0.76% for ENCC.TO and 0.65% for ZPH.TO.
Подберите оптимальное распределение для ENCC.TO и ZPH.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор