PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ENCC.TO с HBIL-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENCC.TO с HBIL-U.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ENCC.TO (Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF) and HBIL-U.TO (Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units) are both exchange-traded funds - ENCC.TO is a Derivative Income fund actively managed by Global X, while HBIL-U.TO is a Government Bonds fund actively managed by Hamilton. Both are actively managed. Over the past year, ENCC.TO returned 39.90% vs 6.47% for HBIL-U.TO. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности ENCC.TO и HBIL-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO) и Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units (HBIL-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ENCC.TO торгуется в CAD, в то время как HBIL-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HBIL-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ENCC.TO показывает доходность 28.47%, что значительно выше, чем у HBIL-U.TO с доходностью 3.86%.

ENCC.TO

1 день
0.55%
1 месяц
2.91%
6 месяцев
27.03%
С начала года
28.47%
1 год
39.90%
3 года*
22.56%
5 лет*
27.05%
10 лет*
8.17%

HBIL-U.TO

1 день
-0.10%
1 месяц
0.03%
6 месяцев
2.17%
С начала года
3.86%
1 год
6.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENCC.TO и HBIL-U.TO

2026 (YTD)20252024
ENCC.TO
Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF		28.47%13.13%4.76%
HBIL-U.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units		3.86%0.03%4.69%

Correlation

The correlation between ENCC.TO and HBIL-U.TO is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2024 г.

-0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF

Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units

Часто сравнивают с ENCC.TO:
ENCC.TO с ENCL.TOENCC.TO с EMAX.TOENCC.TO с ZEOENCC.TO с HMAX.TOENCC.TO с OILY.TOENCC.TO с XEQT.TOENCC.TO с XDIV.TO
Часто сравнивают с HBIL-U.TO:
HBIL-U.TO с HYLD-U.TOHBIL-U.TO с HTB.TOHBIL-U.TO с TULB.TOHBIL-U.TO с ZPL.TOHBIL-U.TO с BANK.TOHBIL-U.TO с HBND.TOHBIL-U.TO с MIX.TO

Доходность на риск

ENCC.TO vs. HBIL-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENCC.TO
Ранг доходности на риск ENCC.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCC.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCC.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCC.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCC.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCC.TO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
HBIL-U.TO
Ранг доходности на риск HBIL-U.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBIL-U.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBIL-U.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBIL-U.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBIL-U.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBIL-U.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENCC.TO c HBIL-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO) и Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units (HBIL-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ENCC.TOHBIL-U.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
1.39

+1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
1.99

+1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.25

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.73

1.62

+3.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.60

4.12

+9.48

ENCC.TO vs. HBIL-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENCC.TO на текущий момент составляет 2.66, что выше коэффициента Шарпа HBIL-U.TO равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENCC.TO и HBIL-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ENCC.TO и HBIL-U.TO

Максимальная просадка ENCC.TO за все время составила -93.29%, что больше максимальной просадки HBIL-U.TO в -6.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENCC.TO и HBIL-U.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENCC.TOHBIL-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.29%

-6.68%

-86.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-4.01%

-4.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.67%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.58%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.04%

-2.20%

-23.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.87%

-2.26%

-53.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

1.57%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности ENCC.TO и HBIL-U.TO

Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units (HBIL-U.TO) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что ENCC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HBIL-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENCC.TOHBIL-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

1.82%

+3.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.45%

3.60%

+8.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.12%

4.68%

+10.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.71%

5.85%

+16.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.01%

5.85%

+23.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENCC.TO и HBIL-U.TO

Дивидендная доходность ENCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.25%, что больше доходности HBIL-U.TO в 6.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENCC.TO
Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF		11.25%13.62%14.58%14.87%12.55%4.23%5.10%6.11%8.37%6.93%4.34%3.03%
HBIL-U.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units		6.75%7.37%2.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ENCC.TO and HBIL-U.TO have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ENCC.TO is categorized as Derivative Income, while HBIL-U.TO is Government Bonds. They also come from different issuers: Global X and Hamilton.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENCC.TO и HBIL-U.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор