Сравнение ENCC.TO с CNQE.TO
ENCC.TO (Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF) and CNQE.TO (Harvest CNQ Enhanced High Income Shares ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ENCC.TO charges 0.76%/yr vs 0.40%/yr for CNQE.TO.
Доходность
Сравнение доходности ENCC.TO и CNQE.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENCC.TO показывает доходность 30.00%, что значительно ниже, чем у CNQE.TO с доходностью 38.88%.
ENCC.TO
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 3.00%
- С начала года
- 30.00%
- 6 месяцев
- 26.45%
- 1 год
- 44.04%
- 3 года*
- 23.36%
- 5 лет*
- 25.50%
- 10 лет*
- 8.38%
CNQE.TO
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 1.72%
- С начала года
- 38.88%
- 6 месяцев
- 34.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ENCC.TO и CNQE.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ENCC.TO Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF | 30.00% | 5.43% |
CNQE.TO Harvest CNQ Enhanced High Income Shares ETF | 38.88% | 13.80% |
Correlation
The correlation between ENCC.TO and CNQE.TO is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENCC.TO vs. CNQE.TO — Ранг доходности на риск
ENCC.TO
CNQE.TO
Сравнение ENCC.TO c CNQE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO) и Harvest CNQ Enhanced High Income Shares ETF (CNQE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENCC.TO | CNQE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.22 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.57 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENCC.TO | CNQE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 2.45 | -2.45 |
Просадки
Сравнение просадок ENCC.TO и CNQE.TO
Максимальная просадка ENCC.TO за все время составила -89.91%, что больше максимальной просадки CNQE.TO в -18.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENCC.TO и CNQE.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENCC.TO | CNQE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.91% | -18.22% | -71.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.48% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.67% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.57% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.24% | -6.40% | +5.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.81% | -4.14% | -35.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ENCC.TO и CNQE.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENCC.TO | CNQE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.31% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.05% | 33.04% | -18.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.03% | 33.04% | -10.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.04% | 33.04% | -4.00% |
Сравнение комиссий ENCC.TO и CNQE.TO
ENCC.TO берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии CNQE.TO в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENCC.TO и CNQE.TO
Дивидендная доходность ENCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.01%, что больше доходности CNQE.TO в 9.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNQE.TO Harvest CNQ Enhanced High Income Shares ETF | 9.43% | 4.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ENCC.TO Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF | 11.01% | 13.62% | 14.58% | 14.87% | 12.55% | 4.23% | 5.10% | 6.09% | 8.35% | 6.92% | 4.77% | 15.15% |
Часто задаваемые вопросы
ENCC.TO and CNQE.TO have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CNQE.TO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CNQE.TO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.76% for ENCC.TO.
They also come from different issuers: Global X and Harvest. Their fees differ too: 0.76% for ENCC.TO and 0.40% for CNQE.TO.
Подберите оптимальное распределение для ENCC.TO и CNQE.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор