PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENCC.TO с CHPS.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ENCC.TO с CHPS.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO) и Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS.TO).

ENCC.TO и CHPS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ENCC.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 11 апр. 2011 г.. CHPS.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность PHLX US AI Semiconductor Index. Фонд был запущен 21 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ENCC.TO и CHPS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO) и Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ENCC.TO и CHPS.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
ENCC.TO
Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF		19.85%13.13%17.39%5.72%41.33%17.68%
CHPS.TO
Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF		8.14%45.93%20.38%68.20%-37.86%22.69%

Доходность по периодам

С начала года, ENCC.TO показывает доходность 19.85%, что значительно выше, чем у CHPS.TO с доходностью 8.14%.

ENCC.TO

1 день
-2.61%
1 месяц
4.16%
С начала года
19.85%
6 месяцев
21.20%
1 год
27.67%
3 года*
20.32%
5 лет*
26.65%
10 лет*
8.99%

CHPS.TO

1 день
1.78%
1 месяц
-0.94%
С начала года
8.14%
6 месяцев
12.02%
1 год
77.53%
3 года*
35.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF

Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF

Часто сравнивают с ENCC.TO:
ENCC.TO с ENCL.TOENCC.TO с EMAX.TOENCC.TO с ZEOENCC.TO с HMAX.TOENCC.TO с XDIV.TOENCC.TO с XEQT.TOENCC.TO с ENS.TO
Часто сравнивают с CHPS.TO:
CHPS.TO с SMHCHPS.TO с CHPS-U.TOCHPS.TO с CHPSCHPS.TO с XEQT.TOCHPS.TO с CIAI.TOCHPS.TO с XQQ.TOCHPS.TO с VFV.TO

Сравнение комиссий ENCC.TO и CHPS.TO

ENCC.TO берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии CHPS.TO в 0.63%.

ENCC.TO
Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF
CHPS.TO
Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF

Доходность на риск

ENCC.TO vs. CHPS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENCC.TO
Ранг доходности на риск ENCC.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCC.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCC.TO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCC.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCC.TO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCC.TO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
CHPS.TO
Ранг доходности на риск CHPS.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENCC.TO c CHPS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO) и Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENCC.TOCHPS.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

2.05

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

2.64

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.38

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

4.98

-3.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.80

15.68

-8.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENCC.TO vs. CHPS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENCC.TO на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CHPS.TO равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENCC.TO и CHPS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENCC.TOCHPS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

2.05

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.61

-0.61

Корреляция

Корреляция между ENCC.TO и CHPS.TO составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENCC.TO и CHPS.TO

Дивидендная доходность ENCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.72%, что больше доходности CHPS.TO в 0.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENCC.TO
Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF		11.72%13.62%14.58%14.87%12.55%4.23%5.10%6.09%8.35%6.92%4.77%15.15%
CHPS.TO
Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF		0.01%0.01%0.20%0.53%0.97%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ENCC.TO и CHPS.TO

Максимальная просадка ENCC.TO за все время составила -89.91%, что больше максимальной просадки CHPS.TO в -48.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENCC.TO и CHPS.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ENCC.TOCHPS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.91%

-48.16%

-41.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.61%

-15.68%

-0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.57%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-6.29%

+2.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.24%

-14.35%

-25.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

4.97%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности ENCC.TO и CHPS.TO

Текущая волатильность для Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO) составляет 4.22%, в то время как у Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS.TO) волатильность равна 11.67%. Это указывает на то, что ENCC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ENCC.TOCHPS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

11.67%

-7.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.01%

24.89%

-14.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.49%

37.98%

-20.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.26%

33.65%

-10.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.05%

33.65%

-4.60%