PortfoliosLab logo
Сравнение ENB с AOS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ENB и AOS составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности ENB и AOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Enbridge Inc. (ENB) и A. O. Smith Corporation (AOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%14,000.00%16,000.00%18,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6,165.60%
15,651.33%
ENB
AOS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ENB:

2.38

AOS:

-0.97

Коэф-т Сортино

ENB:

3.08

AOS:

-1.28

Коэф-т Омега

ENB:

1.42

AOS:

0.84

Коэф-т Кальмара

ENB:

2.44

AOS:

-0.72

Коэф-т Мартина

ENB:

12.67

AOS:

-1.36

Индекс Язвы

ENB:

3.09%

AOS:

18.27%

Дневная вол-ть

ENB:

16.46%

AOS:

25.65%

Макс. просадка

ENB:

-46.35%

AOS:

-66.53%

Текущая просадка

ENB:

-0.37%

AOS:

-28.40%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ENB:

$100.66B

AOS:

$9.37B

EPS

ENB:

$1.69

AOS:

$3.63

Коэффициент P/E

ENB:

27.33

AOS:

17.99

Коэффициент PEG

ENB:

2.23

AOS:

1.62

Коэффициент P/S

ENB:

1.88

AOS:

2.45

Коэффициент P/B

ENB:

2.37

AOS:

4.86

Общая выручка (12 мес.)

ENB:

$42.40B

AOS:

$2.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

ENB:

$14.47B

AOS:

$1.07B

EBITDA (12 мес.)

ENB:

$12.82B

AOS:

$573.20M

Доходность по периодам

С начала года, ENB показывает доходность 10.49%, что значительно выше, чем у AOS с доходностью -4.24%. За последние 10 лет акции ENB уступали акциям AOS по среднегодовой доходности: 4.51% против 8.92% соответственно.


ENB

С начала года

10.49%

1 месяц

3.75%

6 месяцев

16.27%

1 год

35.94%

5 лет

17.44%

10 лет

4.51%

AOS

С начала года

-4.24%

1 месяц

-3.50%

6 месяцев

-14.64%

1 год

-20.17%

5 лет

12.10%

10 лет

8.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ENB и AOS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ENB
Ранг риск-скорректированной доходности ENB, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ENB, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENB, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENB, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENB, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENB, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина

AOS
Ранг риск-скорректированной доходности AOS, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AOS, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOS, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOS, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOS, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ENB c AOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enbridge Inc. (ENB) и A. O. Smith Corporation (AOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ENB, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ENB: 2.38
AOS: -0.97
Коэффициент Сортино ENB, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ENB: 3.08
AOS: -1.28
Коэффициент Омега ENB, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ENB: 1.42
AOS: 0.84
Коэффициент Кальмара ENB, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ENB: 2.44
AOS: -0.72
Коэффициент Мартина ENB, с текущим значением в 12.67, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ENB: 12.67
AOS: -1.36

Показатель коэффициента Шарпа ENB на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа AOS равного -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENB и AOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.38
-0.97
ENB
AOS

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENB и AOS

Дивидендная доходность ENB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что больше доходности AOS в 2.03%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ENB
Enbridge Inc.
5.76%6.28%7.29%6.79%6.86%7.56%5.57%6.69%4.73%3.78%4.41%2.47%
AOS
A. O. Smith Corporation
2.03%1.91%1.84%1.99%1.23%1.79%1.89%1.78%0.91%1.01%0.99%1.06%

Просадки

Сравнение просадок ENB и AOS

Максимальная просадка ENB за все время составила -46.35%, что меньше максимальной просадки AOS в -66.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENB и AOS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.37%
-28.40%
ENB
AOS

Волатильность

Сравнение волатильности ENB и AOS

Текущая волатильность для Enbridge Inc. (ENB) составляет 8.17%, в то время как у A. O. Smith Corporation (AOS) волатильность равна 10.00%. Это указывает на то, что ENB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.17%
10.00%
ENB
AOS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ENB и AOS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enbridge Inc. и A. O. Smith Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию