PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENB с AOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ENB с AOS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ENB (Enbridge Inc.) and AOS (A. O. Smith Corporation) are both stocks. ENB operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while AOS operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, ENB returned 9.66%/yr vs 5.11%/yr for AOS. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ENB и AOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Enbridge Inc. (ENB) и A. O. Smith Corporation (AOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENB показывает доходность 19.75%, что значительно выше, чем у AOS с доходностью -14.27%. За последние 10 лет акции ENB превзошли акции AOS по среднегодовой доходности: 9.66% против 5.11% соответственно.

ENB

1 день
-0.91%
1 месяц
3.29%
С начала года
19.75%
6 месяцев
19.95%
1 год
25.18%
3 года*
21.79%
5 лет*
14.50%
10 лет*
9.66%

AOS

1 день
-0.05%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-14.27%
6 месяцев
-14.83%
1 год
-9.49%
3 года*
-4.15%
5 лет*
-1.99%
10 лет*
5.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENB и AOS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENB
Enbridge Inc.		19.75%19.51%26.35%-1.13%6.46%30.83%-13.60%36.05%-15.53%-2.73%
AOS
A. O. Smith Corporation		-14.27%0.07%-15.92%47.30%-32.07%59.28%17.46%13.65%-29.35%30.78%

Correlation

The correlation between ENB and AOS is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 1990 г.

0.21

The correlation between ENB and AOS shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

ENB:

$4.92

AOS:

$3.75

Коэффициент P/E

ENB:

11.34

AOS:

15.13

Коэффициент PEG

ENB:

0.52

AOS:

0.62

Коэффициент P/S

ENB:

1.33

AOS:

2.09

Общая выручка (12 мес.)

ENB:

$69.05B

AOS:

$3.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

ENB:

$15.35B

AOS:

$1.48B

EBITDA (12 мес.)

ENB:

$17.09B

AOS:

$794.70M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Enbridge Inc.

A. O. Smith Corporation

Часто сравнивают с ENB:
ENB с EPDENB с ETENB с TRPENB с ENSENB с VOOENB с SCHDENB с WMB
Часто сравнивают с AOS:
AOS с AFLAOS с VICIAOS с BIPCAOS с FANGAOS с KMIAOS с CTRAAOS с SLB

Доходность на риск

ENB vs. AOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENB
Ранг доходности на риск ENB: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENB: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENB: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENB: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENB: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENB: 8181
Ранг коэф-та Мартина
AOS
Ранг доходности на риск AOS: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOS: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOS: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOS: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOS: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOS: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENB c AOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enbridge Inc. (ENB) и A. O. Smith Corporation (AOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENBAOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
-0.39

+1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
-0.41

+2.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.95

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

-0.31

+3.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.97

-0.77

+7.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENB vs. AOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENB на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа AOS равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENB и AOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENBAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

-0.39

+1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

-0.07

+0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.19

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.42

+0.11

Просадки

Сравнение просадок ENB и AOS

Максимальная просадка ENB за все время составила -46.35%, что меньше максимальной просадки AOS в -66.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENB и AOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENBAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.35%

-66.07%

+19.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

-30.29%

+21.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.40%

-36.93%

+20.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.32%

-42.68%

+14.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.07%

-46.81%

+2.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.84%

-35.86%

+32.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.83%

-20.47%

+9.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

12.30%

-8.61%

Волатильность

Сравнение волатильности ENB и AOS

Текущая волатильность для Enbridge Inc. (ENB) составляет 5.73%, в то время как у A. O. Smith Corporation (AOS) волатильность равна 7.88%. Это указывает на то, что ENB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENBAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

7.88%

-2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.90%

18.90%

-6.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.06%

24.73%

-8.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.62%

27.07%

-8.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.34%

27.06%

-2.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENB и AOS

Дивидендная доходность ENB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что больше доходности AOS в 2.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOS
A. O. Smith Corporation		2.50%2.06%1.91%1.84%1.99%1.23%1.79%1.89%1.78%0.91%1.01%0.99%
ENB
Enbridge Inc.		4.97%5.66%6.28%7.31%6.80%6.85%7.55%5.58%6.68%4.71%4.13%4.71%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ENB и AOS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enbridge Inc. и A. O. Smith Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
22.36B
945.60M
(ENB) Общая выручка
(AOS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ENB и AOS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Enbridge Inc. и A. O. Smith Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%202220232024202520260
38.7%
Активы портфеля
ENB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enbridge Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 22.36B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

AOS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., A. O. Smith Corporation сообщила о валовой прибыли в 365.70M при выручке в 945.60M, что соответствует валовой рентабельности в 38.7%.

ENB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enbridge Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.23B при выручке в 22.36B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.

AOS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., A. O. Smith Corporation сообщила об операционной прибыли в 161.80M при выручке в 945.60M, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.

ENB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enbridge Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.36B, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.

AOS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., A. O. Smith Corporation сообщила о чистой прибыли в 118.00M при выручке в 945.60M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.

Часто задаваемые вопросы

ENB and AOS have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AOS has higher volatility (7.88%) compared to ENB (5.73%). In terms of maximum drawdown, ENB dropped -46.35% vs AOS's -66.07%.

ENB currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENB и AOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор