PortfoliosLab logo
Сравнение ENB с AMT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ENB и AMT составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ENB и AMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Enbridge Inc. (ENB) и American Tower Corporation (AMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,591.25%
1,128.20%
ENB
AMT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ENB:

2.38

AMT:

0.92

Коэф-т Сортино

ENB:

3.08

AMT:

1.40

Коэф-т Омега

ENB:

1.42

AMT:

1.18

Коэф-т Кальмара

ENB:

2.44

AMT:

0.64

Коэф-т Мартина

ENB:

12.66

AMT:

2.03

Индекс Язвы

ENB:

3.09%

AMT:

12.35%

Дневная вол-ть

ENB:

16.47%

AMT:

27.14%

Макс. просадка

ENB:

-46.35%

AMT:

-98.70%

Текущая просадка

ENB:

-0.37%

AMT:

-22.44%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ENB:

$100.66B

AMT:

$98.69B

EPS

ENB:

$1.69

AMT:

$6.92

Коэффициент P/E

ENB:

27.33

AMT:

30.47

Коэффициент PEG

ENB:

2.23

AMT:

1.33

Коэффициент P/S

ENB:

1.88

AMT:

9.74

Коэффициент P/B

ENB:

2.37

AMT:

29.19

Общая выручка (12 мес.)

ENB:

$42.40B

AMT:

$7.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

ENB:

$14.47B

AMT:

$5.28B

EBITDA (12 мес.)

ENB:

$12.82B

AMT:

$5.69B

Доходность по периодам

С начала года, ENB показывает доходность 10.48%, что значительно ниже, чем у AMT с доходностью 15.89%. За последние 10 лет акции ENB уступали акциям AMT по среднегодовой доходности: 4.62% против 11.07% соответственно.


ENB

С начала года

10.48%

1 месяц

4.13%

6 месяцев

16.25%

1 год

37.59%

5 лет

17.09%

10 лет

4.62%

AMT

С начала года

15.89%

1 месяц

-0.69%

6 месяцев

-3.75%

1 год

26.85%

5 лет

-0.72%

10 лет

11.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ENB и AMT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ENB
Ранг риск-скорректированной доходности ENB, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ENB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENB, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENB, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENB, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENB, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина

AMT
Ранг риск-скорректированной доходности AMT, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMT, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMT, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMT, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ENB c AMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enbridge Inc. (ENB) и American Tower Corporation (AMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ENB, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ENB: 2.38
AMT: 0.92
Коэффициент Сортино ENB, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ENB: 3.08
AMT: 1.40
Коэффициент Омега ENB, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ENB: 1.42
AMT: 1.18
Коэффициент Кальмара ENB, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ENB: 2.44
AMT: 0.64
Коэффициент Мартина ENB, с текущим значением в 12.66, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ENB: 12.66
AMT: 2.03

Показатель коэффициента Шарпа ENB на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа AMT равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENB и AMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.38
0.92
ENB
AMT

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENB и AMT

Дивидендная доходность ENB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности AMT в 3.11%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ENB
Enbridge Inc.
5.75%6.28%7.29%6.78%6.86%7.54%5.57%6.69%4.73%3.78%4.41%2.47%
AMT
American Tower Corporation
3.11%3.53%2.99%2.77%1.78%2.02%1.64%1.99%1.84%2.05%1.87%1.42%

Просадки

Сравнение просадок ENB и AMT

Максимальная просадка ENB за все время составила -46.35%, что меньше максимальной просадки AMT в -98.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENB и AMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.37%
-22.44%
ENB
AMT

Волатильность

Сравнение волатильности ENB и AMT

Текущая волатильность для Enbridge Inc. (ENB) составляет 8.17%, в то время как у American Tower Corporation (AMT) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что ENB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.17%
10.76%
ENB
AMT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ENB и AMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enbridge Inc. и American Tower Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию