PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMVL.L с XGDU.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMVL.L с XGDU.DE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

EMVL.L (iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)) and XGDU.DE (Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities) are both exchange-traded funds - EMVL.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD, while XGDU.DE is a Precious Metals fund tracking the Gold. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMVL.L returned 15.90%/yr vs 17.42%/yr for XGDU.DE. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. EMVL.L charges 0.40%/yr vs 0.12%/yr for XGDU.DE.

Доходность

Сравнение доходности EMVL.L и XGDU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (EMVL.L) и Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EMVL.L торгуется в USD, в то время как XGDU.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XGDU.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EMVL.L показывает доходность 40.96%, что значительно выше, чем у XGDU.DE с доходностью -4.16%.

EMVL.L

1 день
3.53%
1 месяц
2.87%
С начала года
40.96%
6 месяцев
46.07%
1 год
74.79%
3 года*
35.49%
5 лет*
15.90%
10 лет*
—

XGDU.DE

1 день
2.83%
1 месяц
-10.19%
С начала года
-4.16%
6 месяцев
-1.55%
1 год
24.26%
3 года*
29.29%
5 лет*
17.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMVL.L и XGDU.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
EMVL.L
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)		40.96%43.13%14.49%18.37%-16.29%5.29%42.19%
XGDU.DE
Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities		-4.16%68.32%26.54%12.88%1.10%-4.39%1.50%

Correlation

The correlation between EMVL.L and XGDU.DE is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2020 г.

0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)

Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities

Часто сравнивают с EMVL.L:
EMVL.L с EIMI.LEMVL.L с AVESEMVL.L с AVEMEMVL.L с DGSE.LEMVL.L с HSEF.LEMVL.L с VWOEMVL.L с IWDA.L
Часто сравнивают с XGDU.DE:
XGDU.DE с GDXXGDU.DE с EGLN.LXGDU.DE с GLDXGDU.DE с GLDA.DEXGDU.DE с WGLD.DEXGDU.DE с XSLE.DEXGDU.DE с XPPE.DE

Доходность на риск

EMVL.L vs. XGDU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMVL.L
Ранг доходности на риск EMVL.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMVL.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMVL.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMVL.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMVL.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMVL.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
XGDU.DE
Ранг доходности на риск XGDU.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGDU.DE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGDU.DE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGDU.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGDU.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGDU.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMVL.L c XGDU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (EMVL.L) и Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMVL.LXGDU.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.42
0.73

+2.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.12
1.13

+2.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.19

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.38

1.07

+5.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.40

2.68

+17.72

EMVL.L vs. XGDU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMVL.L на текущий момент составляет 3.42, что выше коэффициента Шарпа XGDU.DE равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMVL.L и XGDU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMVL.L и XGDU.DE

Максимальная просадка EMVL.L за все время составила -34.95%, что больше максимальной просадки XGDU.DE в -22.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMVL.L и XGDU.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMVL.LXGDU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.95%

-22.54%

-12.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.65%

-22.54%

+10.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.42%

-22.54%

+6.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.20%

-22.54%

-11.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.11%

-20.35%

+14.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.53%

-7.78%

-1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

9.02%

-5.37%

Волатильность

Сравнение волатильности EMVL.L и XGDU.DE

iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (EMVL.L) имеет более высокую волатильность в 9.92% по сравнению с Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.DE) с волатильностью 7.54%. Это указывает на то, что EMVL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XGDU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMVL.LXGDU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.92%

7.54%

+2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.75%

21.73%

-2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.78%

33.18%

-11.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.20%

19.99%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.17%

19.89%

+1.28%

Сравнение комиссий EMVL.L и XGDU.DE

EMVL.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XGDU.DE в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMVL.L и XGDU.DE

Ни EMVL.L, ни XGDU.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EMVL.L and XGDU.DE have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XGDU.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XGDU.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.40% for EMVL.L.

EMVL.L is categorized as Emerging Markets Equities, while XGDU.DE is Precious Metals. EMVL.L tracks MSCI EM NR USD, while XGDU.DE tracks Gold. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.40% for EMVL.L and 0.12% for XGDU.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMVL.L и XGDU.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор