Сравнение EMVL.L с MKUW.L
EMVL.L (iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)) and MKUW.L (Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD (Acc)) are both Emerging Markets Equities funds - EMVL.L tracks the MSCI EM NR USD while MKUW.L tracks the MSCI Kuwait 20/35 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMVL.L returned 14.50%/yr vs 7.19%/yr for MKUW.L. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. EMVL.L charges 0.40%/yr vs 0.50%/yr for MKUW.L.
Доходность
Сравнение доходности EMVL.L и MKUW.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMVL.L показывает доходность 27.71%, что значительно выше, чем у MKUW.L с доходностью 0.15%.
EMVL.L
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- -12.08%
- 6 месяцев
- 19.62%
- С начала года
- 27.71%
- 1 год
- 52.30%
- 3 года*
- 30.85%
- 5 лет*
- 14.50%
- 10 лет*
- —
MKUW.L
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -2.04%
- 6 месяцев
- 1.18%
- С начала года
- 0.15%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 7.89%
- 5 лет*
- 7.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMVL.L и MKUW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMVL.L iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) | 27.71% | 43.13% | 14.49% | 18.37% | -16.29% | 5.29% | 7.72% | 8.59% |
MKUW.L Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD (Acc) | 0.15% | 25.35% | 9.15% | -8.87% | 5.99% | 28.57% | -9.88% | 10.35% |
Correlation
The correlation between EMVL.L and MKUW.L is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2019 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMVL.L vs. MKUW.L — Ранг доходности на риск
EMVL.L
MKUW.L
Сравнение EMVL.L c MKUW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (EMVL.L) и Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD (Acc) (MKUW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMVL.L | MKUW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.07 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | 0.46 | +3.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.16 | 1.05 | +10.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMVL.L и MKUW.L
Максимальная просадка EMVL.L за все время составила -34.95%, что меньше максимальной просадки MKUW.L в -37.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMVL.L и MKUW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMVL.L | MKUW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.95% | -37.76% | +2.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.94% | -7.47% | -7.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.42% | -14.16% | -2.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.61% | -25.13% | -6.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.94% | -3.60% | -11.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.52% | -9.42% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.67% | 3.26% | +1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMVL.L и MKUW.L
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (EMVL.L) имеет более высокую волатильность в 10.20% по сравнению с Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD (Acc) (MKUW.L) с волатильностью 1.71%. Это указывает на то, что EMVL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MKUW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMVL.L | MKUW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.20% | 1.71% | +8.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.35% | 8.01% | +13.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.92% | 10.26% | +13.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.72% | 12.76% | +7.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.39% | 16.49% | +4.90% |
Сравнение комиссий EMVL.L и MKUW.L
EMVL.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии MKUW.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMVL.L и MKUW.L
Ни EMVL.L, ни MKUW.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EMVL.L and MKUW.L have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMVL.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMVL.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for MKUW.L.
EMVL.L tracks MSCI EM NR USD, while MKUW.L tracks MSCI Kuwait 20/35 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.40% for EMVL.L and 0.50% for MKUW.L.
Подберите оптимальное распределение для EMVL.L и MKUW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор