PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMUX.DE с XESP.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMUX.DE с XESP.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMUX.DE (BNP Paribas Easy MSCI EMU ESG Filtered Min TE UCITS ETF) and XESP.DE (Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF) are both Europe Equities funds - EMUX.DE tracks the MSCI EMU ESG Filtered Min TE while XESP.DE tracks the Solactive Spain 40. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMUX.DE returned 10.17%/yr vs 18.91%/yr for XESP.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. EMUX.DE charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for XESP.DE.

Доходность

Сравнение доходности EMUX.DE и XESP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy MSCI EMU ESG Filtered Min TE UCITS ETF (EMUX.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMUX.DE показывает доходность 8.53%, что значительно выше, чем у XESP.DE с доходностью 7.33%.

EMUX.DE

1 день
0.57%
1 месяц
2.15%
С начала года
8.53%
6 месяцев
10.52%
1 год
17.36%
3 года*
15.40%
5 лет*
10.17%
10 лет*
—

XESP.DE

1 день
0.58%
1 месяц
1.35%
С начала года
7.33%
6 месяцев
11.94%
1 год
34.69%
3 года*
29.44%
5 лет*
18.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMUX.DE и XESP.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMUX.DE
BNP Paribas Easy MSCI EMU ESG Filtered Min TE UCITS ETF		8.53%24.11%9.25%18.05%-12.61%22.90%-0.87%27.26%-13.48%3.51%
XESP.DE
Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF		7.33%58.64%14.65%26.79%-1.62%10.88%-10.20%15.86%-12.41%-1.69%

Correlation

The correlation between EMUX.DE and XESP.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2017 г.

0.82

The correlation between EMUX.DE and XESP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy MSCI EMU ESG Filtered Min TE UCITS ETF

Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с EMUX.DE:
EMUX.DE с ASRM.DEEMUX.DE с ASRE.DEEMUX.DE с CEMT.DEEMUX.DE с FBT.LEMUX.DE с EMEC.DEEMUX.DE с EUN0.DEEMUX.DE с ASWA.DE
Часто сравнивают с XESP.DE:
XESP.DE с AMES.DEXESP.DE с XEQT.TOXESP.DE с XESD.DEXESP.DE с ESIF.DEXESP.DE с GLDXESP.DE с FEUQ.DEXESP.DE с ^STOXX

Доходность на риск

EMUX.DE vs. XESP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMUX.DE
Ранг доходности на риск EMUX.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMUX.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMUX.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMUX.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMUX.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMUX.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
XESP.DE
Ранг доходности на риск XESP.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XESP.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XESP.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XESP.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XESP.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XESP.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMUX.DE c XESP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy MSCI EMU ESG Filtered Min TE UCITS ETF (EMUX.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMUX.DEXESP.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
2.12

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
2.91

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.38

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

3.51

-1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.23

12.31

-6.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMUX.DE vs. XESP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMUX.DE на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа XESP.DE равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMUX.DE и XESP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMUX.DEXESP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

2.12

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

1.12

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.55

+0.06

Просадки

Сравнение просадок EMUX.DE и XESP.DE

Максимальная просадка EMUX.DE за все время составила -38.44%, примерно равная максимальной просадке XESP.DE в -39.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMUX.DE и XESP.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMUX.DEXESP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.44%

-39.02%

+0.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-10.17%

-0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.03%

-12.93%

-2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.11%

-18.59%

-6.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-0.54%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.35%

-7.37%

+2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.91%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности EMUX.DE и XESP.DE

BNP Paribas Easy MSCI EMU ESG Filtered Min TE UCITS ETF (EMUX.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESP.DE) имеют волатильность 4.57% и 4.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMUX.DEXESP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

4.48%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.92%

14.04%

-2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.51%

16.86%

-2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

16.68%

-0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.59%

18.78%

-2.19%

Сравнение комиссий EMUX.DE и XESP.DE

EMUX.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XESP.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMUX.DE и XESP.DE

Ни EMUX.DE, ни XESP.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EMUX.DE and XESP.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EMUX.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EMUX.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for XESP.DE.

EMUX.DE tracks MSCI EMU ESG Filtered Min TE, while XESP.DE tracks Solactive Spain 40. They also come from different issuers: BNP Paribas and Xtrackers. Their fees differ too: 0.15% for EMUX.DE and 0.30% for XESP.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMUX.DE и XESP.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор