PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMUX.DE с IS3H.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMUX.DE с IS3H.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMUX.DE (BNP Paribas Easy MSCI EMU ESG Filtered Min TE UCITS ETF) and IS3H.DE (iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF) are both Europe Equities funds - EMUX.DE tracks the MSCI EMU ESG Filtered Min TE while IS3H.DE tracks the MSCI EMU Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMUX.DE returned 10.17%/yr vs 9.27%/yr for IS3H.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. EMUX.DE charges 0.15%/yr vs 0.49%/yr for IS3H.DE.

Доходность

Сравнение доходности EMUX.DE и IS3H.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy MSCI EMU ESG Filtered Min TE UCITS ETF (EMUX.DE) и iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF (IS3H.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMUX.DE показывает доходность 8.53%, что значительно ниже, чем у IS3H.DE с доходностью 9.28%.

EMUX.DE

1 день
0.57%
1 месяц
2.15%
С начала года
8.53%
6 месяцев
10.52%
1 год
17.36%
3 года*
15.40%
5 лет*
10.17%
10 лет*
—

IS3H.DE

1 день
0.47%
1 месяц
-0.13%
С начала года
9.28%
6 месяцев
11.27%
1 год
16.64%
3 года*
18.25%
5 лет*
9.27%
10 лет*
9.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMUX.DE и IS3H.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMUX.DE
BNP Paribas Easy MSCI EMU ESG Filtered Min TE UCITS ETF		8.53%24.11%9.25%18.05%-12.61%22.90%-0.87%27.26%-13.48%13.46%
IS3H.DE
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF		9.28%30.84%11.73%8.69%-14.80%15.42%3.89%29.25%-15.98%19.16%

Correlation

The correlation between EMUX.DE and IS3H.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2016 г.

0.93

The correlation between EMUX.DE and IS3H.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy MSCI EMU ESG Filtered Min TE UCITS ETF

iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF

Часто сравнивают с EMUX.DE:
EMUX.DE с ASRM.DEEMUX.DE с ASRE.DEEMUX.DE с FBT.LEMUX.DE с CEMT.DEEMUX.DE с EMEC.DEEMUX.DE с EUN0.DEEMUX.DE с ASWA.DE
Часто сравнивают с IS3H.DE:
IS3H.DE с XESC.DEIS3H.DE с CEMR.DEIS3H.DE с JREZ.DEIS3H.DE с SXRD.DEIS3H.DE с B41J.DEIS3H.DE с EL42.DEIS3H.DE с EL4G.DE

Доходность на риск

EMUX.DE vs. IS3H.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMUX.DE
Ранг доходности на риск EMUX.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMUX.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMUX.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMUX.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMUX.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMUX.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
IS3H.DE
Ранг доходности на риск IS3H.DE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3H.DE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3H.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3H.DE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3H.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3H.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMUX.DE c IS3H.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy MSCI EMU ESG Filtered Min TE UCITS ETF (EMUX.DE) и iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF (IS3H.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMUX.DEIS3H.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
1.40

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
2.03

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.26

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

2.15

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.23

7.71

-1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMUX.DE vs. IS3H.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMUX.DE на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IS3H.DE равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMUX.DE и IS3H.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMUX.DEIS3H.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.40

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.60

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.56

+0.05

Просадки

Сравнение просадок EMUX.DE и IS3H.DE

Максимальная просадка EMUX.DE за все время составила -38.44%, примерно равная максимальной просадке IS3H.DE в -37.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMUX.DE и IS3H.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMUX.DEIS3H.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.44%

-37.63%

-0.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-8.11%

-2.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.03%

-14.21%

-0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.11%

-26.54%

+1.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-1.34%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.35%

-6.35%

+1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.27%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности EMUX.DE и IS3H.DE

BNP Paribas Easy MSCI EMU ESG Filtered Min TE UCITS ETF (EMUX.DE) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF (IS3H.DE) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что EMUX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IS3H.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMUX.DEIS3H.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

3.33%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.92%

9.77%

+2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.51%

12.45%

+2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

15.31%

+0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.59%

16.15%

+0.44%

Сравнение комиссий EMUX.DE и IS3H.DE

EMUX.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IS3H.DE в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMUX.DE и IS3H.DE

Ни EMUX.DE, ни IS3H.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, EMUX.DE and IS3H.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, EMUX.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EMUX.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.49% for IS3H.DE.

EMUX.DE tracks MSCI EMU ESG Filtered Min TE, while IS3H.DE tracks MSCI EMU Mid Cap. They also come from different issuers: BNP Paribas and iShares. Their fees differ too: 0.15% for EMUX.DE and 0.49% for IS3H.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMUX.DE и IS3H.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор