PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMUX.DE с CEMS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMUX.DE с CEMS.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMUX.DE (BNP Paribas Easy MSCI EMU ESG Filtered Min TE UCITS ETF) and CEMS.DE (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF) are both Europe Equities funds - EMUX.DE tracks the MSCI EMU ESG Filtered Min TE while CEMS.DE tracks the MSCI Europe Enhanced Value. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMUX.DE returned 10.17%/yr vs 14.47%/yr for CEMS.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. EMUX.DE charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for CEMS.DE.

Доходность

Сравнение доходности EMUX.DE и CEMS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy MSCI EMU ESG Filtered Min TE UCITS ETF (EMUX.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMUX.DE показывает доходность 8.53%, что значительно ниже, чем у CEMS.DE с доходностью 13.72%.

EMUX.DE

1 день
0.57%
1 месяц
2.15%
С начала года
8.53%
6 месяцев
10.52%
1 год
17.36%
3 года*
15.40%
5 лет*
10.17%
10 лет*
—

CEMS.DE

1 день
0.10%
1 месяц
2.64%
С начала года
13.72%
6 месяцев
16.98%
1 год
32.08%
3 года*
21.63%
5 лет*
14.47%
10 лет*
10.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMUX.DE и CEMS.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMUX.DE
BNP Paribas Easy MSCI EMU ESG Filtered Min TE UCITS ETF		8.53%24.11%9.25%18.05%-12.61%22.90%-0.87%27.26%-13.48%13.46%
CEMS.DE
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF		13.72%35.97%9.93%13.90%-4.54%26.62%-8.86%23.48%-14.04%10.16%

Correlation

The correlation between EMUX.DE and CEMS.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2016 г.

0.90

The correlation between EMUX.DE and CEMS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy MSCI EMU ESG Filtered Min TE UCITS ETF

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF

Часто сравнивают с EMUX.DE:
EMUX.DE с ASRM.DEEMUX.DE с ASRE.DEEMUX.DE с CEMT.DEEMUX.DE с FBT.LEMUX.DE с EMEC.DEEMUX.DE с EUN0.DEEMUX.DE с ASWA.DE
Часто сравнивают с CEMS.DE:
CEMS.DE с CEMQ.DECEMS.DE с EUN0.DECEMS.DE с VERX.DECEMS.DE с SXR1.DECEMS.DE с SXR3.DECEMS.DE с ZPRW.DECEMS.DE с SXRY.DE

Доходность на риск

EMUX.DE vs. CEMS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMUX.DE
Ранг доходности на риск EMUX.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMUX.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMUX.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMUX.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMUX.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMUX.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
CEMS.DE
Ранг доходности на риск CEMS.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMS.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMS.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMS.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMS.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMS.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMUX.DE c CEMS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy MSCI EMU ESG Filtered Min TE UCITS ETF (EMUX.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMUX.DECEMS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
2.37

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
3.26

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.43

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

3.29

-1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.23

12.37

-6.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMUX.DE vs. CEMS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMUX.DE на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа CEMS.DE равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMUX.DE и CEMS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMUX.DECEMS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

2.37

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.94

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.49

+0.12

Просадки

Сравнение просадок EMUX.DE и CEMS.DE

Максимальная просадка EMUX.DE за все время составила -38.44%, примерно равная максимальной просадке CEMS.DE в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMUX.DE и CEMS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMUX.DECEMS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.44%

-40.20%

+1.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-9.99%

-0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.03%

-17.57%

+2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.11%

-19.55%

-5.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-1.26%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.35%

-7.49%

+2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.66%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности EMUX.DE и CEMS.DE

BNP Paribas Easy MSCI EMU ESG Filtered Min TE UCITS ETF (EMUX.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE) имеют волатильность 4.57% и 4.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMUX.DECEMS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

4.65%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.92%

11.17%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.51%

13.87%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

15.23%

+1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.59%

17.43%

-0.84%

Сравнение комиссий EMUX.DE и CEMS.DE

EMUX.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CEMS.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMUX.DE и CEMS.DE

Ни EMUX.DE, ни CEMS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, EMUX.DE and CEMS.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, EMUX.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EMUX.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for CEMS.DE.

EMUX.DE tracks MSCI EMU ESG Filtered Min TE, while CEMS.DE tracks MSCI Europe Enhanced Value. They also come from different issuers: BNP Paribas and iShares. Their fees differ too: 0.15% for EMUX.DE and 0.25% for CEMS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMUX.DE и CEMS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор