Сравнение EMUS.L с IQSS.L
EMUS.L (L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Dist)) and IQSS.L (Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - EMUS.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity Index, while IQSS.L is a ESG fund actively managed by Invesco. EMUS.L is passively managed, while IQSS.L is actively managed. Over the past year, EMUS.L returned 2.31% vs 29.63% for IQSS.L. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. EMUS.L charges 0.35%/yr vs 0.60%/yr for IQSS.L.
Доходность
Сравнение доходности EMUS.L и IQSS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EMUS.L торгуется в USD, в то время как IQSS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IQSS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EMUS.L показывает доходность -1.60%, что значительно ниже, чем у IQSS.L с доходностью 15.36%.
EMUS.L
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.36%
- 6 месяцев
- 0.90%
- С начала года
- -1.60%
- 1 год
- 2.31%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- 1.05%
- 10 лет*
- —
IQSS.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- 13.04%
- С начала года
- 15.36%
- 1 год
- 29.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMUS.L и IQSS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EMUS.L L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Dist) | -1.60% | 8.01% | 2.66% |
IQSS.L Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc | 15.36% | 22.92% | 3.83% |
Correlation
The correlation between EMUS.L and IQSS.L is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMUS.L vs. IQSS.L — Ранг доходности на риск
EMUS.L
IQSS.L
Сравнение EMUS.L c IQSS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Dist) (EMUS.L) и Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMUS.L | IQSS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.42 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 3.35 | -2.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.32 | 14.69 | -13.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMUS.L и IQSS.L
Максимальная просадка EMUS.L за все время составила -19.58%, что больше максимальной просадки IQSS.L в -17.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMUS.L и IQSS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMUS.L | IQSS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.58% | -17.15% | -2.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.59% | -8.89% | +4.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.59% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.93% | -0.60% | -1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.63% | -1.92% | -3.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 2.02% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMUS.L и IQSS.L
Текущая волатильность для L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Dist) (EMUS.L) составляет 0.89%, в то время как у Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSS.L) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что EMUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQSS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMUS.L | IQSS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.89% | 3.72% | -2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.46% | 10.22% | -6.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.56% | 12.91% | -8.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.30% | 15.09% | -9.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.29% | 15.09% | -9.80% |
Сравнение комиссий EMUS.L и IQSS.L
EMUS.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IQSS.L в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMUS.L и IQSS.L
Дивидендная доходность EMUS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, тогда как IQSS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
EMUS.L L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Dist) | 2.79% | 5.39% | 4.96% | 4.62% | 3.79% | 1.17% |
IQSS.L Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMUS.L and IQSS.L have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMUS.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMUS.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for IQSS.L.
EMUS.L is categorized as Emerging Markets Bonds, while IQSS.L is ESG. They also come from different issuers: L&G and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for EMUS.L and 0.60% for IQSS.L.
Подберите оптимальное распределение для EMUS.L и IQSS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор