Сравнение EMUS.L с EMD5.L
EMUS.L (L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Dist)) and EMD5.L (L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF USD (Dist)) are both Emerging Markets Bonds funds from L&G - EMUS.L tracks the J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity Index while EMD5.L tracks the J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMUS.L returned 1.05%/yr vs 2.39%/yr for EMD5.L. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMUS.L charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for EMD5.L.
Доходность
Сравнение доходности EMUS.L и EMD5.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMUS.L показывает доходность -1.60%, что значительно ниже, чем у EMD5.L с доходностью -0.96%.
EMUS.L
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.36%
- 6 месяцев
- 0.90%
- С начала года
- -1.60%
- 1 год
- 2.31%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- 1.05%
- 10 лет*
- —
EMD5.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- 1.53%
- С начала года
- -0.96%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- 2.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMUS.L и EMD5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EMUS.L L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Dist) | -1.60% | 8.01% | 5.52% | 7.02% | -11.63% | 0.86% |
EMD5.L L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF USD (Dist) | -0.96% | 10.15% | 8.41% | 7.84% | -10.41% | -0.38% |
Correlation
The correlation between EMUS.L and EMD5.L is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2021 г. | 0.58 |
The correlation between EMUS.L and EMD5.L has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMUS.L vs. EMD5.L — Ранг доходности на риск
EMUS.L
EMD5.L
Сравнение EMUS.L c EMD5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Dist) (EMUS.L) и L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF USD (Dist) (EMD5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMUS.L | EMD5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.21 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 1.10 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.32 | 2.76 | -1.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMUS.L и EMD5.L
Максимальная просадка EMUS.L за все время составила -19.58%, что больше максимальной просадки EMD5.L в -16.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMUS.L и EMD5.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMUS.L | EMD5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.58% | -16.04% | -3.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.59% | -3.29% | -1.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.59% | -3.29% | -1.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.58% | -16.04% | -3.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.93% | -1.06% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.63% | -4.32% | -1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 1.31% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMUS.L и EMD5.L
Текущая волатильность для L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Dist) (EMUS.L) составляет 0.89%, в то время как у L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF USD (Dist) (EMD5.L) волатильность равна 0.95%. Это указывает на то, что EMUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMD5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMUS.L | EMD5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.89% | 0.95% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.46% | 3.51% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.56% | 3.97% | +0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.30% | 4.85% | +0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.29% | 4.62% | +0.67% |
Сравнение комиссий EMUS.L и EMD5.L
EMUS.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии EMD5.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMUS.L и EMD5.L
Дивидендная доходность EMUS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, тогда как EMD5.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
EMD5.L L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF USD (Dist) | 0.00% | 5.66% | 6.09% | 4.60% | 3.04% | 1.25% |
EMUS.L L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Dist) | 2.79% | 5.39% | 4.96% | 4.62% | 3.79% | 1.17% |
Часто задаваемые вопросы
EMUS.L and EMD5.L have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMD5.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMD5.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for EMUS.L.
EMUS.L tracks J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity Index, while EMD5.L tracks J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity Index. Their fees differ too: 0.35% for EMUS.L and 0.25% for EMD5.L.
Подберите оптимальное распределение для EMUS.L и EMD5.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор