Сравнение EMUS.DE с EXS2.DE
EMUS.DE (BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF) and EXS2.DE (iShares TecDAX UCITS ETF (DE)) are both Europe Equities funds - EMUS.DE tracks the MSCI EMU SRI S-Series PAB 5% Capped while EXS2.DE tracks the TecDAX®. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMUS.DE returned 7.85%/yr vs 3.72%/yr for EXS2.DE. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMUS.DE charges 0.25%/yr vs 0.51%/yr for EXS2.DE.
Доходность
Сравнение доходности EMUS.DE и EXS2.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMUS.DE показывает доходность 7.56%, что значительно ниже, чем у EXS2.DE с доходностью 15.70%.
EMUS.DE
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 2.92%
- С начала года
- 7.56%
- 6 месяцев
- 9.37%
- 1 год
- 12.48%
- 3 года*
- 12.58%
- 5 лет*
- 7.85%
- 10 лет*
- —
EXS2.DE
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 10.24%
- С начала года
- 15.70%
- 6 месяцев
- 16.12%
- 1 год
- 5.55%
- 3 года*
- 8.54%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- 9.01%
Сравнение доходности по годам EMUS.DE и EXS2.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMUS.DE BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF | 7.56% | 15.33% | 10.65% | 11.79% | -13.95% | 30.31% | 4.55% |
EXS2.DE iShares TecDAX UCITS ETF (DE) | 15.70% | 5.33% | 1.63% | 13.54% | -26.00% | 21.07% | 3.31% |
Correlation
The correlation between EMUS.DE and EXS2.DE is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2020 г. | 0.65 |
The correlation between EMUS.DE and EXS2.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMUS.DE vs. EXS2.DE — Ранг доходности на риск
EMUS.DE
EXS2.DE
Сравнение EMUS.DE c EXS2.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF (EMUS.DE) и iShares TecDAX UCITS ETF (DE) (EXS2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMUS.DE | EXS2.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.07 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 0.40 | +0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.93 | 0.80 | +3.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMUS.DE | EXS2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.36 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.20 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.14 | +0.64 |
Просадки
Сравнение просадок EMUS.DE и EXS2.DE
Максимальная просадка EMUS.DE за все время составила -25.16%, что меньше максимальной просадки EXS2.DE в -84.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMUS.DE и EXS2.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMUS.DE | EXS2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.16% | -84.49% | +59.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.86% | -16.12% | +5.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.11% | -17.93% | +4.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.16% | -34.97% | +9.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -0.81% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.64% | -39.46% | +33.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 8.07% | -4.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMUS.DE и EXS2.DE
Текущая волатильность для BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF (EMUS.DE) составляет 4.25%, в то время как у iShares TecDAX UCITS ETF (DE) (EXS2.DE) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что EMUS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXS2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMUS.DE | EXS2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 5.29% | -1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.27% | 14.25% | -2.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.34% | 17.83% | -4.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.68% | 18.80% | -2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.35% | 19.47% | -2.12% |
Сравнение комиссий EMUS.DE и EXS2.DE
EMUS.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EXS2.DE в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMUS.DE и EXS2.DE
Ни EMUS.DE, ни EXS2.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMUS.DE BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXS2.DE iShares TecDAX UCITS ETF (DE) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.15% | 0.25% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
EMUS.DE and EXS2.DE have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMUS.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMUS.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.51% for EXS2.DE.
EMUS.DE tracks MSCI EMU SRI S-Series PAB 5% Capped, while EXS2.DE tracks TecDAX®. They also come from different issuers: BNP Paribas and iShares. Their fees differ too: 0.25% for EMUS.DE and 0.51% for EXS2.DE.
Подберите оптимальное распределение для EMUS.DE и EXS2.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор