Сравнение EMUS.DE с CEMT.DE
EMUS.DE (BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF) and CEMT.DE (iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF) are both Europe Equities funds - EMUS.DE tracks the MSCI EMU SRI S-Series PAB 5% Capped while CEMT.DE tracks the MSCI Europe Mid Cap Equal Weighted. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMUS.DE returned 7.85%/yr vs 4.08%/yr for CEMT.DE. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EMUS.DE и CEMT.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EMUS.DE
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 2.92%
- С начала года
- 7.56%
- 6 месяцев
- 9.37%
- 1 год
- 12.48%
- 3 года*
- 12.58%
- 5 лет*
- 7.85%
- 10 лет*
- —
CEMT.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- 9.41%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- 6.44%
Сравнение доходности по годам EMUS.DE и CEMT.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMUS.DE BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF | 7.56% | 15.33% | 10.65% | 11.79% | -13.95% | 30.31% | 4.55% |
CEMT.DE iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF | 0.00% | 17.53% | 5.08% | 14.19% | -18.24% | 19.63% | 13.80% |
Correlation
The correlation between EMUS.DE and CEMT.DE is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2020 г. | 0.69 |
Over the past year, the correlation between EMUS.DE and CEMT.DE has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMUS.DE vs. CEMT.DE — Ранг доходности на риск
EMUS.DE
CEMT.DE
Сравнение EMUS.DE c CEMT.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF (EMUS.DE) и iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF (CEMT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMUS.DE | CEMT.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 1.10 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.93 | 4.03 | -0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMUS.DE | CEMT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.77 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.28 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.37 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок EMUS.DE и CEMT.DE
Максимальная просадка EMUS.DE за все время составила -25.16%, что меньше максимальной просадки CEMT.DE в -37.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMUS.DE и CEMT.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMUS.DE | CEMT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.16% | -37.66% | +12.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.86% | -4.26% | -6.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.11% | -14.36% | +1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.16% | -29.23% | +4.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -0.39% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.64% | -7.08% | +1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 1.16% | +2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMUS.DE и CEMT.DE
BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF (EMUS.DE) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF (CEMT.DE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что EMUS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEMT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMUS.DE | CEMT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 0.00% | +4.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.27% | 0.00% | +11.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.34% | 6.11% | +7.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.68% | 14.61% | +2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.35% | 16.11% | +1.24% |
Сравнение комиссий EMUS.DE и CEMT.DE
И EMUS.DE, и CEMT.DE имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMUS.DE и CEMT.DE
Ни EMUS.DE, ни CEMT.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EMUS.DE and CEMT.DE have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMUS.DE and CEMT.DE have the same expense ratio: 0.25% per year.
EMUS.DE tracks MSCI EMU SRI S-Series PAB 5% Capped, while CEMT.DE tracks MSCI Europe Mid Cap Equal Weighted. They also come from different issuers: BNP Paribas and iShares.
Подберите оптимальное распределение для EMUS.DE и CEMT.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор