Сравнение EMUM.L с JRDZ.L
EMUM.L (iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc)) and JRDZ.L (JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)) are both Europe Equities funds - EMUM.L tracks the MSCI EMU Mid Cap Net Index while JRDZ.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, EMUM.L returned 19.95%/yr vs 39.86%/yr for JRDZ.L. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. EMUM.L charges 0.49%/yr vs 0.25%/yr for JRDZ.L.
Доходность
Сравнение доходности EMUM.L и JRDZ.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EMUM.L торгуется в EUR, в то время как JRDZ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JRDZ.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EMUM.L показывает доходность 13.23%, что значительно ниже, чем у JRDZ.L с доходностью 96.55%.
EMUM.L
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.56%
- 6 месяцев
- 9.90%
- С начала года
- 13.23%
- 1 год
- 21.20%
- 3 года*
- 19.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JRDZ.L
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -0.60%
- 6 месяцев
- 14,042.51%
- С начала года
- 96.55%
- 1 год
- 21,254.16%
- 3 года*
- 39.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMUM.L и JRDZ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EMUM.L iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) | 13.23% | 31.38% | 11.63% | 9.56% | -6.85% |
JRDZ.L JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) | 96.55% | 23.21% | 8.35% | 20.31% | -14.04% |
Correlation
The correlation between EMUM.L and JRDZ.L is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2022 г. | 0.34 |
Over the past year, EMUM.L and JRDZ.L have become more correlated (0.61) than their long-term average of 0.34, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMUM.L vs. JRDZ.L — Ранг доходности на риск
EMUM.L
JRDZ.L
Сравнение EMUM.L c JRDZ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) (EMUM.L) и JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMUM.L | JRDZ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -315.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 103.71 | -102.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 226.60 | -223.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.68 | 327.63 | -317.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMUM.L и JRDZ.L
Максимальная просадка EMUM.L за все время составила -23.13%, что меньше максимальной просадки JRDZ.L в -99.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMUM.L и JRDZ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMUM.L | JRDZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.13% | -99.03% | +75.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.87% | -99.03% | +91.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.40% | -99.03% | +84.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.19% | -2.24% | +1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.58% | -17.85% | +15.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 68.23% | -66.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMUM.L и JRDZ.L
Текущая волатильность для iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) (EMUM.L) составляет 3.07%, в то время как у JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDZ.L) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что EMUM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JRDZ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMUM.L | JRDZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 4.30% | -1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.57% | 1,035.15% | -1,024.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.15% | 29,417.30% | -29,404.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.54% | 14,471.05% | -14,445.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.54% | 14,471.05% | -14,445.51% |
Сравнение комиссий EMUM.L и JRDZ.L
EMUM.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии JRDZ.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMUM.L и JRDZ.L
EMUM.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JRDZ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EMUM.L iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JRDZ.L JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) | 2.32% | 2.55% | 2.80% | 3.25% | 1.69% |
Часто задаваемые вопросы
EMUM.L and JRDZ.L have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JRDZ.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JRDZ.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.49% for EMUM.L.
EMUM.L tracks MSCI EMU Mid Cap Net Index, while JRDZ.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.49% for EMUM.L and 0.25% for JRDZ.L.
Подберите оптимальное распределение для EMUM.L и JRDZ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор