Сравнение EMUM.L с CS1.L
EMUM.L (iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc)) and CS1.L (Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C)) are both Europe Equities funds - EMUM.L tracks the MSCI EMU Mid Cap Net Index while CS1.L tracks the BME IBEX 35 NR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, EMUM.L returned 20.05%/yr vs 31.49%/yr for CS1.L. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. EMUM.L charges 0.49%/yr vs 0.25%/yr for CS1.L.
Доходность
Сравнение доходности EMUM.L и CS1.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EMUM.L торгуется в EUR, в то время как CS1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CS1.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EMUM.L показывает доходность 13.52%, а CS1.L немного выше – 13.91%.
EMUM.L
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 1.13%
- 6 месяцев
- 10.14%
- С начала года
- 13.52%
- 1 год
- 21.51%
- 3 года*
- 20.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CS1.L
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 1.24%
- 6 месяцев
- 11.36%
- С начала года
- 13.91%
- 1 год
- 42.99%
- 3 года*
- 31.49%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 12.09%
Сравнение доходности по годам EMUM.L и CS1.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EMUM.L iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) | 13.52% | 31.38% | 11.63% | 9.56% | -14.55% |
CS1.L Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) | 13.91% | 54.15% | 19.62% | 26.77% | -2.46% |
Correlation
The correlation between EMUM.L and CS1.L is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2022 г. | 0.32 |
Over the past year, EMUM.L and CS1.L have become more correlated (0.65) than their long-term average of 0.32, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMUM.L vs. CS1.L — Ранг доходности на риск
EMUM.L
CS1.L
Сравнение EMUM.L c CS1.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) (EMUM.L) и Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) (CS1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMUM.L | CS1.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.47 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 4.47 | -1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.83 | 15.42 | -5.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMUM.L и CS1.L
Максимальная просадка EMUM.L за все время составила -23.13%, что меньше максимальной просадки CS1.L в -52.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMUM.L и CS1.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMUM.L | CS1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.13% | -52.19% | +29.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.87% | -9.56% | +1.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.40% | -12.80% | -1.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.95% | -2.44% | +1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.58% | -15.27% | +12.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 2.78% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMUM.L и CS1.L
Текущая волатильность для iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) (EMUM.L) составляет 3.06%, в то время как у Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) (CS1.L) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что EMUM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CS1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMUM.L | CS1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.06% | 4.03% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.58% | 13.96% | -3.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.16% | 16.37% | -3.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.57% | 18.71% | +6.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.57% | 19.25% | +6.32% |
Сравнение комиссий EMUM.L и CS1.L
EMUM.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии CS1.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMUM.L и CS1.L
Ни EMUM.L, ни CS1.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EMUM.L and CS1.L have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CS1.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CS1.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.49% for EMUM.L.
EMUM.L tracks MSCI EMU Mid Cap Net Index, while CS1.L tracks BME IBEX 35 NR EUR. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.49% for EMUM.L and 0.25% for CS1.L.
Подберите оптимальное распределение для EMUM.L и CS1.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор